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Pedro L. Valls Pereira

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Personal Details

First Name:Pedro
Middle Name:L.
Last Name:Valls Pereira
Suffix:
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  1. Tófoli, Paula Virgínia & Ziegelmann, Flávio Augusto & Silva Filho, Osvaldo Candido & Pereira, Pedro L. Valls, 2016. "Dynamic D-Vine copula model with applications to Value-at-Risk (VaR)," Textos para discussão 424, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  2. Kohn, Maximilian-Benedikt Herwarth Detlef & Pereira, Pedro L. Valls, 2016. "Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility's clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model," Textos para discussão 418, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  3. Rocha, Jordano Vieira & Pereira, Pedro L. Valls, 2015. "Forecast comparison with nonlinear methods for Brazilian industrial production," Textos para discussão 397, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  4. A. C. Harvey & Pedro L. Valls Pereira, 2015. "Trend, Seasonality and Seasonal Adjustment," Discussion Papers 0019, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA.
  5. Cunha, Ronan & Pereira, Pedro L. Valls, 2015. "Automatic model selection for forecasting Brazilian stock returns," Textos para discussão 398, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  6. Collussi, Pedro Barguil & Pereira, Pedro L. Valls, 2015. "The Brazilian foreign exchange market through the microstructure perspective," Textos para discussão 396, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  7. Vieira, Heleno Piazentini & Pereira, Pedro L. Valls, 2014. "Um estudo sobre os ciclos de negócios brasileiro (1900-2012)," Textos para discussão 357, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  8. Collussi, Pedro Barguil & Pereira, Pedro L. Valls, 2014. "O mercado de câmbio brasileiro pela ótica da microestutura," Textos para discussão 365, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  9. Fonseca, Marcelo Gonçalves da Silva & Pereira, Pedro L. Valls, 2014. "Credit shocks and monetary policy in Brazil: a structural FAVAR approach," Textos para discussão 358, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  10. Rotta, Pedro Nielsen & Pereira, Pedro L. Valls, 2013. "Analysis of contagion from the constant conditional correlation model with Markov regime switching," Textos para discussão 340, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  11. Wink Junior, Marcos Vinício & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Realized volatility: evidence from Brazil," Textos para discussão 320, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  12. Pereira, Pedro L. Valls & Arruda, Bruno Pontes de, 2012. "Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime," Textos para discussão 311, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  13. Marçal, Emerson Fernandes & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break," Textos para discussão 314, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  14. Azevedo, Luis Fernando Pereira & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo," Textos para discussão 315, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  15. Pereira, Pedro L. Valls & Sulzbach, Vanessa Neumann & Mergulhão, João de Mendonça, 2012. "O conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio: uma investigação do caso brasileiro," Textos para discussão 316, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  16. Oliveira, André Barbosa & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo: uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – MSIH e SWAR," Textos para discussão 312, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  17. Wink Junior, Marcos Vinício & Pereira, Pedro L. Valls, 2012. "Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil," Textos para discussão 313, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  18. Denísio Augusto Liberato Delfino & Márcio Holland & Pedro Valls, 2011. "Original Sin E Price Discovery Nomercado De Bonds Soberanos Em Reais," Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 38th Brazilian Economics Meeting] 162, ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics].
  19. Santos, Ricardo Pires de Souza & Pereira, Pedro L. Valls, 2011. "Modelando contágio financeiro através de cópulas," Textos para discussão 292, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  20. Cappa, Leonardo & Pereira, Pedro L. Valls, 2010. "Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência," Textos para discussão 258, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  21. Ribeiro, Priscila Fernandes & Pereira, Pedro L. Valls, 2010. "Economic cycles and term structure: application to Brazil," Textos para discussão 259, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  22. Serafini, Daniel Guedine & Pereira, Pedro L. Valls, 2010. "Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro : testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor," Textos para discussão 260, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  23. Valls Pereira, Pedro L. & Chicaroli, Rodrigo, 2009. "Predictability of Equity Models," MPRA Paper 10955, University Library of Munich, Germany.
  24. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo," Textos para discussão 178, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  25. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno," Textos para discussão 180, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  26. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals," Textos para discussão 177, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  27. Pereira, Pedro L. Valls, 2009. "Cópulas: uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados," Textos para discussão 179, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  28. Marçal, Emerson F. & Valls Pereira, Pedro L. & Abbara, Omar, 2009. "Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change," MPRA Paper 15624, University Library of Munich, Germany.
  29. Boainain, Pedro G. & Valls Pereira, Pedro L., 2009. "“Ombro-Cabeça-Ombro”: Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro
    [Head and Shoulder: testing the profitability of graphic pattern of technical anal
    ," MPRA Paper 15653, University Library of Munich, Germany.
  30. Marçal, Emerson F. & Valls Pereira, Pedro L., 2008. "Testing the Hypothesis of Contagion using Multivariate Volatility Models," MPRA Paper 15623, University Library of Munich, Germany.
  31. Baptista, Ricardo F. de F. & Valls Pereira, Pedro L., 2008. "Análise do Desempenho de Regras de Análise Técnica Aplicada ao Mercado Intradiário do Contrato Futuro do Índice Bovespa
    [Analysis of the performance of Technical Analysis startegies applied to Intr
    ," MPRA Paper 10351, University Library of Munich, Germany.
  32. Marçal, Emerson F. & Valls Pereira, Pedro L., 2008. "Testando A Hipótese De Contágio A Partir De Modelos Multivariados De Volatilidade
    [Testing the contagion hypotheses using multivariate volatility models]
    ," MPRA Paper 10356, University Library of Munich, Germany.
  33. Laurini, Márcio P. & Valls Pereira, Pedro L., 2007. "Conditional Stochastic Kernel Estimation by Nonparametric Methods," Insper Working Papers wpe_90, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  34. Pedro L. Valls Pereira, 2004. "How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations," Finance Lab Working Papers flwp_59, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  35. Laurini, M. & Andrade, E & Pedro L. Valls Pereira, 2004. "Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis (english version of WPE-6/2003)," Insper Working Papers wpe_43, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  36. Hwang. S. & Pedro L. Valls Pereira, 2003. "Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence," Finance Lab Working Papers flwp_48, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  37. Andrade, Eduardo. & Laurini, Márcio & Pedro L. Valls Pereira & Madalozzo, Regina., 2003. "Convergence Clubs Among Brazilian Municipalities," Insper Working Papers wpe_36, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  38. Galvão, Ana Beatriz C., 2003. "Structural Break Threshold VARs for Predicting US Recessions using the Spread," Insper Working Papers wpe_39, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  39. Laurini, Márcio & Andrade, Eduardo & Pedro L. Valls Pereira, 2003. "Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica," Insper Working Papers wpe_41, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  40. Andrade, Eduardo & Laurini, Márcio & Madalozzo, Regina & Pedro L. Valls Pereira, 2002. "Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression," Insper Working Papers wpe_25, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  41. Nuno Almeida & Pedro Valls Pereira, 2002. "Switching Regime Models: applications to trading rules," Computing in Economics and Finance 2002 175, Society for Computational Economics.
  42. Mollica, M & Pedro L. Valls Pereira, 2001. "Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models," Finance Lab Working Papers flwp_35, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  43. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules," Finance Lab Working Papers flwp_21, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  44. Vieira Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem," Finance Lab Working Papers flwp_27, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  45. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "SWGARCH Models an application to IBOVESPA," Finance Lab Working Papers flwp_20, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  46. Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price," Finance Lab Working Papers flwp_22, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  47. Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Modeling the Term Structure of Interest Rate," Finance Lab Working Papers flwp_26, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  48. Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an empirical study for the Brazilian stock market," Finance Lab Working Papers flwp_19, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  49. Marçal, E.F. & Pedro L. Valls Pereira & Canuto, O., 2000. "Purchasing Parity Power: the empirical evidence for Brazil," Insper Working Papers wpe_1, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  50. Rabi Jr, L. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Markovian Switch Models: applications to financial time series," Finance Lab Working Papers flwp_25, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  51. Pedro L. Valls Pereira & Hotta, L.K. & Souza, L.A.R., 1999. "Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study," Finance Lab Working Papers flwp_14, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  52. Viera Neto, C. A. & Pedro L. Valls Pereira, 1999. "Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index," Finance Lab Working Papers flwp_8, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  53. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 1999. "Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models," Finance Lab Working Papers flwp_9, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  54. Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: a comparative study for the brazilian stock market," Finance Lab Working Papers flwp_1, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  55. Da Luz Correa, M. M. R. & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management," Finance Lab Working Papers flwp_5, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  56. Adriana Schor & Marco Bonomo & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Arbitrage Pricing Theory (APT) e variáveis macroeconômicas. Um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro," Textos para discussão 391, Department of Economics PUC-Rio (Brazil).
  57. Sallum, Elvia Mureb & Barbosa, Fernando de Holanda & Pereira, Pedro L. Valls, 1993. "A substituição de moeda no Brasil: a moeda indexada," Economics Working Papers (Ensaios Economicos da EPGE) 224, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  58. Barbosa, Fernando de Holanda & Pereira, Pedro L. Valls, 1987. "Insucesso do plano cruzado : a evidência empírica da inflação 100% inércia para o Brasil," Economics Working Papers (Ensaios Economicos da EPGE) 98, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  1. Vanessa Neumann Sulzbach & João Mergulhão & Pedro L. Valls Pereira, 2016. "The Informational Content of Trades on Foreign Exchange Futures: an Application to the Brazilian Market," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 14(1), pages 7-43.
  2. Rodrigo Chicaroli & Pedro L. Valls Pereira, 2015. "Predictability of Equity Models," Journal of Forecasting, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 34(6), pages 427-440, 09.
  3. Luis Fernando Pereira Azevedo & Pedro L. Valls Pereira, 2015. "Testing the predict power of VIX: an application of multiplicative error model," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 13(4), pages 571-630.
  4. Bruno P. Arruda & Pedro L. Valls Pereira, 2013. "Analysis of the volatility's dependency structure during the subprime crisis," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 45(36), pages 5031-5045, December.
  5. Emerson Fernandes Marcal & Pedro Valls Pereira & Diogenes Manoel Leiva Martin & Wilson Toshiro Nakamura, 2011. "Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 43(19), pages 2365-2379.
  6. Pedro Luiz Valls Pereira & Ricardo Pires de Souza Santos, 2011. "Modeling Financial Contagion using Copula," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 9(3), pages 335-363.
  7. Poletti Laurini, Márcio & Valls Pereira, Pedro L., 2009. "Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods," Economics Letters, Elsevier, vol. 105(3), pages 234-238, December.
  8. Pedro Gabriel Boainain & Pedro L. Valls Pereira, 2009. "Head and Shoulders: Testing the Profitability of this Chart Pattern of Technical Analysis in the Brazilian Stock Market," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 7(3), pages 265-303.
  9. Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista & Pedro L. Valls Pereira, 2008. "Analysis of performance of technical trading rules applied to the market of intraday Ibovespa index futures contracts," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 6(2), pages 205-234.
  10. Soosung Hwang & Steve E. Satchell & Pedro L. Valls Pereira, 2007. "How Persistent is Stock Return Volatility? An Answer with Markov Regime Switching Stochastic Volatility Models," Journal of Business Finance & Accounting, Wiley Blackwell, vol. 34(5-6), pages 1002-1024.
  11. Soosung Hwang & Pedro L. Valls Pereira, 2006. "Small sample properties of GARCH estimates and persistence," The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 12(6-7), pages 473-494.
  12. Cícero Augusto Vieira Neto & Pedro L. Valls Pereira, 2005. "Modeling the Interest Rate Term Structure: Derivatives Contracts Dynamics and Evaluation," Brazilian Review of Finance, Brazilian Society of Finance, vol. 3(1), pages 19-54.
  13. Marcio Laurini & Eduardo Andrade & Pedro L. Valls Pereira, 2005. "Income convergence clubs for Brazilian Municipalities: a non-parametric analysis," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 37(18), pages 2099-2118.
  14. Andrade, Eduardo & Laurini, Marcio & Madalozzo, Regina & Valls Pereira, Pedro L., 2004. "Convergence clubs among Brazilian municipalities," Economics Letters, Elsevier, vol. 83(2), pages 179-184, May.
  15. Luiz Hotta & Pedro Pereira & Rissa Ota, 2004. "Effect of outliers on forecasting temporally aggregated flow variables," TEST: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, Springer;Sociedad de Estadística e Investigación Operativa, vol. 13(2), pages 371-402, December.
  16. Marçal, Emerson Fernandes & Pereira, Pedro Luiz Valls & Filho, Otaviano Canuto dos Santos, 2003. "Paridade do Poder de Compra: Testando Dados Brasileiros," Revista Brasileira de Economia, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil), vol. 57(1), January.
  17. Pereira, Pedro L. Valls & Holland, Márcio, 1999. "Taxa de Câmbio Real e Paridade de Poder de Compra no Brasil," Revista Brasileira de Economia, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil), vol. 53(3), July.
  18. Herencia, Maurício Zevallos & Hotta, Luiz K. & Pereira, Pedro L. Valls, 1998. "Filtragem e Previsão com Modelos de Voltalidade: Voltalidade Estocastica versus GARCH," Revista Brasileira de Economia, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil), vol. 52(2), April.
  19. Valls Pereira, Pedro L., 1987. "Exact likelihood function for a regression model with MA(1) errors," Economics Letters, Elsevier, vol. 24(2), pages 145-149.
  20. Pereira, Pedro L. Valls, 1987. "Application of Kalman Filter," Econometric Theory, Cambridge University Press, vol. 3(02), pages 306-309, April.
NEP is an announcement service for new working papers, with a weekly report in each of many fields. This author has had 42 papers announced in NEP. These are the fields, ordered by number of announcements, along with their dates. If the author is listed in the directory of specialists for this field, a link is also provided.
  1. NEP-ETS: Econometric Time Series (7) 2003-01-12 2004-02-01 2004-08-16 2008-09-13 2009-07-03 2013-12-15 2015-05-22. Author is listed
  2. NEP-RMG: Risk Management (5) 2002-10-23 2003-01-12 2004-02-01 2010-07-10 2016-07-09. Author is listed
  3. NEP-FOR: Forecasting (4) 2010-07-10 2012-11-17 2015-09-05 2015-09-05
  4. NEP-MAC: Macroeconomics (4) 2003-04-21 2009-07-03 2010-07-10 2014-05-17
  5. NEP-CMP: Computational Economics (2) 2009-06-17 2009-07-03
  6. NEP-ECM: Econometrics (2) 2003-01-12 2004-02-01
  7. NEP-FMK: Financial Markets (2) 2004-02-01 2015-09-05
  8. NEP-HIS: Business, Economic & Financial History (2) 2009-07-03 2014-04-18
  9. NEP-LAM: Central & South America (2) 2003-04-21 2007-07-13
  10. NEP-BAN: Banking (1) 2014-05-17
  11. NEP-CBA: Central Banking (1) 2014-05-17
  12. NEP-FIN: Finance (1) 2004-08-16
  13. NEP-GEO: Economic Geography (1) 2007-07-13
  14. NEP-MON: Monetary Economics (1) 2014-05-17
  15. NEP-MST: Market Microstructure (1) 2008-09-13
  16. NEP-SEA: South East Asia (1) 2009-07-03
  17. NEP-URE: Urban & Real Estate Economics (1) 2004-02-01
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