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Francisco Venegas-Martínez

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Personal Details

First Name: Francisco
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Affiliation

Escuela Superior de Economía
Instituto Politécnico Nacional
Location: México, Mexico
Homepage: http://www.ese.ipn.mx/Paginas/inicio.aspx
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Postal: Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles, México, D.F., C.P. 11340
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Working papers

  1. Venegas-Martínez, Francisco, 2014. "Riesgo operacional: Un enfoque Bayesiano
    [Operational Risk: A Bayesian Approach]
    ," MPRA Paper 54849, University Library of Munich, Germany.
  2. Venegas-Martínez, Francisco, 2014. "Caracterización del Precio de un Bono Cupón Cero en un Modelo de Equilibrio General
    [Characterization of the Price of a Zero-Coupon Bond in a General Equilibrium Model]
    ," MPRA Paper 54847, University Library of Munich, Germany.
  3. Venegas-Martínez, Francisco, 2014. "Entendiendo los mercados de swaps: Un enfoque de equilibrio general
    [Understanding Swaps Markets: A General Equilibrium Approach]
    ," MPRA Paper 54848, University Library of Munich, Germany.
  4. Grajales Correa, Carlos Alexander & Pérez Ramírez, Fredy Ocaris & Venegas-Martínez, Francisco, 2014. "Análisis comparativo de modelos para estimar la distribución de la volatilidad de series financieras de rendimientos
    [A Comparative Analysis of Models for Estimating the Volatility Distribution o
    ," MPRA Paper 54845, University Library of Munich, Germany.
  5. Francisco Venegas-Martinez, 2011. "Algunos principios financieros que son consistentes con el postulado de racionalidad económica," Economic Development 113, University of Santiago de Compostela. Faculty of Economics and Business. Econometrics..
  6. Francisco Venegas-Martínez, 2005. "Temporary Stabilization and the Real Option of Waiting when Consumption can be Delayed: an Extreme Value Approach," DEGIT Conference Papers c010_043, DEGIT, Dynamics, Economic Growth, and International Trade.

Articles

  1. Isela Elizabeth Téllez-León & Francisco Venegas-Martínez, 2014. "Has the balance of payments (BP) been a real drawback for the economic growth in Mexico," Remef - The Mexican Journal of Economics and Finance, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Remef, March.
  2. Isela Elizabeth Téllez-León & Francisco Venegas-Martínez, 2013. "¿Ha Sido La Dinámica De La Balanza De Pagos Realmente Una Restricción Para El Crecimiento Económico En México - Parte 1," Remef - The Mexican Journal of Economics and Finance, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Remef, October.
  3. Elsy Gómez-Ramos & Francisco Venegas-Martínez, 2013. "A Review of Artificial Neural Networks: How Well Do They Perform in Forecasting Time Series?," Analítika, Analítika - Revista de Análisis Estadístico/Journal of Statistical Analysis, vol. 6(2), pages 7-15, Diciembre.
  4. Isela Elizabeth Téllez León & Francisco Venegas Martínez, 2013. "Principales determinantes en las decisiones de política monetaria de México: un análisis econométrico," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 28(1), pages 79-108.
  5. Salvador Cruz Aké & Reyna Susana García Ruiz & Francisco Venegas-Martínez, 2013. "A Proposal to Make the Float Factor of the Mexican Stock Market Index more Efficient: A Mean Reversion Model for Relative Flotation," Economia Mexicana NUEVA EPOCA, , vol. 0, pages 465-495.
  6. Alfredo Omar Palafox-Roca & Francisco Venegas-Martínez, 2013. "Consumption Decisions in an Economy with Heterogeneous Preferences Defined by a Bivariate Distribution," Economics Bulletin, AccessEcon, vol. 33(2), pages 993-1000.
  7. Francisco López Herrera & Francisco Venegas Martínez & César Gurrola Ríos, 2013. "EMBI+México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997-2011," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 28(2), pages 193-216.
  8. Salvador Cruz Aké & Reyna Susana García Ruiz & Francisco Venegas-Martínez, 2013. "A Proposal to Make the Float Factor of the Mexican Stock Market Index more Efficient: A Mean Reversion Model for Relative Flotation," Economia Mexicana NUEVA EPOCA, , vol. 0(4, Cierre), pages 465-495.
  9. José Francisco Martínez-Sánchez & Francisco Venegas-Martínez, 2013. "Riesgo operacional en la banca trasnacional: un enfoque bayesiano," Ensayos Revista de Economia, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Facultad de Economia, vol. 0(1), pages 31-72, May.
  10. Galán Figueroa, Javier & Venegas-Martínez, Francisco, 2013. "Evolución de la política monetaria en México: un análisis VAR estructural, 2000-2011," Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, vol. 0(1), pages 59-74.
  11. Francisco López-Herrera. & Francisco Venegas-Martínez., 2012. "Integración Financiera México-Estados Unidos: Mercados Accionarios y de Derivados Accionarios," Economía: teoría y práctica, Economía: teoría y práctica, vol. 36(1), pages 179-196, Enero-Jun.
  12. Domingo Rodriguez Benavides & Ignacio Perrotini Hernandez & Francisco Venegas-Martinez, 2012. "La hipotesis de convergencia en America Latina: Un analisis de cointegracion en panel," EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 9(2), pages 99-122, Julio-Dic.
  13. Hernández, Onésimo & Venegas, Francisco, 2012. "Toma de decisiones de agentes racionales con procesos markovianos. Avances recientes en economía y finanzas," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(316), pages 733-779, octubre-d.
  14. Francisco Venegas-Martinez & Ambrosio Ortiz-Ramírez & Francisco Ortiz-Arango, 2012. "Temporary stabilization: a Fréchet-Weibullextreme value distribution approach," EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 9(1), pages 35-55, Enero-Jun.
  15. Francisco Álvarez Echeverría & Pablo López Sarabia & Francisco Venegas-Martínez, 2012. "Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México," Ensayos Revista de Economia, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Facultad de Economia, vol. 0(1), pages 75-98, May.
  16. Domínguez Gijón, Rosa María & Flores Ortega, Miguel & Venegas-Martínez, Francisco, 2012. "Comportamiento del IPC de la BMV durante 2000-2009: un enfoque de valores extremos," Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, vol. 0(1), pages 7-24.
  17. Claudia E. Castillo Ramírez & Francisco Venegas-Martínez & Francisco López-Herrera, 2012. "Determinación de Impuestos Óptimos por Contaminación Ambiental: Un Enfoque de Opciones Reales," Remef - The Mexican Journal of Economics and Finance, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Remef, October.
  18. Isela Téllez-León. & Francisco Venegas-Martínez. & Abigail Rodríguez-Nava., 2011. "Inflation Volatility and Growth in a Stochastic Small Open Economy: A Mixed Jump-Diffusion Approach," Economía: teoría y práctica, Economía: teoría y práctica, vol. 35(2), pages 131-156, Julio-Dic.
  19. Domingo Rodriguez Benavides & Francisco Venegas-Martinez & Instituto Politecnico Nacional, 2011. "Efectos de las exportaciones en el crecimiento economico de Mexico: Un analisis de cointegracion, 1929-2009," EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 7(2), pages 55-71, Enero - J.
  20. L. Arturo Bernal Ponce & Francisco Venegas Martínez, 2011. "Impacto de los productos derivados los objetivos de política monetaria: un modelo de equilibrio general," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 26(2), pages 187-216.
  21. Austria Carlos, Marco Antonio & Venegas-Martínez, Francisco, 2011. "Rendimientos privados de la educación superior en México en 2006. Un modelo de corrección del sesgo por autoselección," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(310), pages 441-468, abril-jun.
  22. Francisco Venegas Martinez & Salvador Cruz Ake, 2010. "Productos derivados sobre bienes de consumo," EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 6(2), pages 25-54, Enero-Jun.
  23. Venegas-Martínez, Francisco, 2010. "Planes no creíbles de estabilización de precios, riesgo cambiario y opciones reales para posponer consumo. Un análisis con volatilidad estocástica," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(308), pages 899-936, octubre-d.
  24. Salvador Rivas-Aceves & Francisco Venegas-Martínez, 2010. "The Government as a Promoter of Technological Change: An Endogenous Growth Model with Labor, Money and Debt," Economia Mexicana NUEVA EPOCA, , vol. 0(1), pages 91-117, January-J.
  25. Cruz Aké, Salvador & Venegas-Martínez, Francisco, 2010. "Valor de una empresa en riesgo de expropiación en un entorno de crisis financiera. Caso Banamex," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(306), pages 473-503, abril-jun.
  26. Francisco Venegas-Martinez, 2009. "Un modelo estocastico de equilibrio general para valuar derivados y bonos," EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 6(1), pages 111-120, Julio - D.
  27. Francisco Venegas Martínez & Abigail Rodríguez Nava, 2009. "Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador," Ensayos Revista de Economia, Universidad Autonoma de Nuevo Leon, Facultad de Economia, vol. 0(2), pages 29-64, November.
  28. Francisco Venegas-Martínez & Eduardo Hernández-Pérez, 2009. "Comportamiento asintótico del rendimiento sobre el capital y de la razón precio-utilidad," Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, vol. 3(1), pages 14-28.
  29. Abigail Rodríguez Nava & Francisco Venegas Martínez, 2009. "Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 24(1), pages 145–175.
  30. Francisco Venegas Martínez & Miguel Ángel Tinoco Zermeño & Víctor Hugo Torres Preciado, 2009. "Desregulación financiera, desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico en México: efectos de largo plazo y causalidad," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 24(2), pages 249-283.
  31. Francisco Ortiz-Arango & Francisco Venegas-Martínez, 2008. "El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman," Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, vol. 2(1), pages 9-19.
  32. Francisco Venegas-Martínez & Francisco J. Sánchez-Torres, 2008. "Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media," Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, vol. 2(2), pages 92-103.
  33. Francisco Venegas-Martinez, 2007. "Racionalidad economica implicita en teoria financiera," EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 4(1), pages 7-42, Julio - D.
  34. Lucía A. Ruiz-Galindo & Francisco Venegas-Martínez, 2007. "Un modelo macroeconométrico de simulación con microfundamentos para la economía mexicana," Economia Mexicana NUEVA EPOCA, , vol. 0(2), pages 165-217, July-Dece.
  35. Francisco Venegas-Martínez & Roberto Ballinez-Ambriz, 2007. "Control óptimo estocástico en una economía bajo riesgo e incertidumbre," Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, vol. 1(2), pages 134-147.
  36. Venegas-Martínez, Francisco, 2007. "Mercados de notas estructuradas. Un análisis descriptivo y métodos de evaluación," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(295), pages 615-661, julio-sep.
  37. Francisco Venegas-Martínez & J. Víctor Reynoso-Vendrell, 2007. "The Valuation of Mortgage Backed Securities with Stochastic Probabilities of Default and Prepayment," Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, vol. 1(2), pages 148-168.
  38. Francisco Venegas-Martinez, 2006. "Impacto de una Politica Fiscal incierta y del riesgo cambiario en estrategias de estabilizacion de precios," EconoQuantum, Revista de Economia y Negocios, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 2(2), pages 3-33, Enero-Jun.
  39. Venegas Martínez, Francisco & Fundia Aizenstat, Andrés, 2006. "Opciones reales, valuación financiera de proyectos y estrategias de negocios. Aplicaciones al caso mexicano," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(290), pages 363-405, abril-jun.
  40. Venegas-Martinez, Francisco, 2006. "Stochastic temporary stabilization: Undiversifiable devaluation and income risks," Economic Modelling, Elsevier, vol. 23(1), pages 157-173, January.
  41. Miguel Ángel Gutiérrez Andrade & Francisco Venegas Martínez & Hector Manuel Bravo Pérez, 2005. "Política fiscal en el manejo de los recursos hidráulicos: Un modelo de equilibrio general computable," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 20(2), pages 219-261.
  42. Francisco Venegas Martínez, 2005. "Política fiscal, estabilización de precios y mercado incompletos," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 20(1), pages 3-25.
  43. Francisco Venegas-Martínez, 2005. "Bayesian Inference, Prior Information On Volatility, And Option Pricing: A Maximum Entropy Approach," International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., vol. 8(01), pages 1-12.
  44. Díaz-Tinoco, Jaime & Venegas-Martínez, Francisco, 2004. "Márgenes con spread intraclase para el mercado mexicano de derivados," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(283), pages 681-715, julio-sep.
  45. Márquez Pozos, Jorge Miguel & Islas Camargo, Alejandro & Venegas-Martínez, Francisco, 2003. "Corrientes internacionales de capital e inversión extranjera de cartera. El caso de México, 1989-1999," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(280), pages 791-833, octubre-d.
  46. Alejandro Islas Camargo & Francisco Venegas Martínez, 2003. "Pricing Derivatives Securities with Prior Information on Long- Memory Volatility," Economia Mexicana NUEVA EPOCA, , vol. 0(1), pages 103-134, January-J.
  47. Venegas-Martinez, Francisco & Bernardo González-Aréchiga, 2002. "Cobertura de tasas de interés con futuros del mercado mexicano de derivados. Modelo estocástico de duración y convexidad," El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Económica, vol. 0(274), pages 227-250, abril-jun.
  48. Francisco Venegas Martínez, 2002. "Cobertura de flujos financieros con instrumentos de renta fija," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 17(2), pages 171-192.
  49. Venegas-Martinez, Francisco, 2001. "Temporary stabilization: A stochastic analysis," Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier, vol. 25(9), pages 1429-1449, September.
  50. Bernardo González-Aréchiga & Jaime Díaz Tinoco & Francisco Venegas-Martínez, 2001. "Riesgo cambiario, brecha de madurez y cobertura con futuros: análisis local y de valor en riesgo," Economia Mexicana NUEVA EPOCA, , vol. 0(2), pages 259-290, July-Dece.
  51. Francisco Venegas Martínez, 2001. "Opciones, cobertura y procesos de difusión con saltos: Una aplicación a los títulos de Gcarso," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 16(2), pages 203-226.
  52. Bernardo González-Aréchiga & Jaime Díaz Tinoco & Francisco Venegas Martínez, 2000. "Política fiscal y contratos de futuros: el caso de personas físicas en México," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 15(1), pages 3-36.
  53. Francisco Venegas-Martínez, 2000. "On Consumption, Investment and Risk," Economia Mexicana NUEVA EPOCA, , vol. 0(2), pages 227-244, July-Dece.
  54. Francisco Venegas-Martínez & Enrique de Alba & Manuel Ordorica-Mellado, 1999. "On information, priors, econometrics, and economic modeling," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 14(1), pages 53-86.
  55. Francisco Venegas & Enrique de Alba, 1995. "An Economist´s guide to the Kalman filter," Estudios Económicos, El Colegio de México, Centro de Estudios Económicos, vol. 10(2), pages 123-145.

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