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Sobre la no unicidad de soluciones del problema de decisión de consumo y portafolio en presencia de saltos

In: Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos

Author

Listed:
  • Venegas-Martínez, Francisco

    (Instituto Politécnico Nacional)

  • Rodríguez-Nava, Abigail

    (UAM-X)

  • López-Herrera, Francisco

    (Universidad Autónoma de México)

Abstract

Este capítulo desarrolla un modelo estocástico que describe el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista racional que desea integrar un portafolio en un ambiente de riesgo sujeto a dos restricciones: una de tipo presupuestal y otra sobre para asegura una riqueza final con un cierto nivel de confianza. Se muestra la no unicidad de la solución del problema del consumidor en presencia de saltos. Para ello se exhibe que el precio de estado no es determinado de manera única por una medida martingala. Por último, se obtiene la de mínima entropía cruzada.

Suggested Citation

  • Venegas-Martínez, Francisco & Rodríguez-Nava, Abigail & López-Herrera, Francisco, 2013. "Sobre la no unicidad de soluciones del problema de decisión de consumo y portafolio en presencia de saltos," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Universidad Panamericana (ed.), Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, volume 4, chapter 12, pages 263-284, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
    • Handle: RePEc:ipn:capitu:038
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