Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics)
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2009, Volume 3, Issue 2
- 1-24 Modelos Estocásticos para el Precio Spot y del Futuro de Commodities con Alta Volatilidad y Reversión a la Media
by García de la Vega, Víctor Manuel & Ruiz Porras, Antonio - 25-39 Efectos de la Negociación Asincrónica en el Mercado de Acciones de México
by Chávez Monroy, Nicolás & Segundo Valdés, Alejandro - 40-59 Price volatility forecasts for agricultural commodities:an application of volatility models,option implieds and composite approaches forfutures prices of corn and wheat
by Benavides, Guillermo - 60-73 Una Contribución a la Valuación de los Synthetic CDO
by García Castillo, Francisco - 74-90 Relación entre incertidumbre e inversión en México: Enfoque de opciones reales
by Valencia Herrera, Humberto & Gándara Martínez, Eduardo Enrique - 91-110 El valor del cliente en relaciones contractuales con estimaciones inciertas
by Gil Lafuente, Ana María & Ortigosa Hernández, Mauricio
2009, Volume 3, Issue 1
- 1-13 Finanzas públicas estatales y las leyes de fiscalización superior en México
by Nancy García Vazquez - 14-28 Comportamiento asintótico del rendimiento sobre el capital y de la razón precio-utilidad
by Francisco Venegas-Martínez & Eduardo Hernández-Pérez - 29-36 Negative Net Incomes and the Measurement of Poverty: A Note
by Sandoval, Héctor H. & Urzúa, Carlos M. - 37-62 Estimación de los parámetros de dependencia de la distribución generalizada de Pareto multivariada: relevancia en la medición de riesgo operativo
by José Juan Chávez Gudiño - 63-83 La competencia bancaria en México: propuestas analíticas para su comprensión
by Pineda Ortega, Pablo Alberto - 84-102 Títulos con respaldo de activos de tarjetas de crédito como instrumentos de transferencia de riesgo de crédito
by Lemus Pacheco, Víctor Hugo
2008, Volume 2, Issue 2
- 92-103 Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media
by Francisco Venegas-Martínez & Francisco J. Sánchez-Torres - 104-124 Existencia, descubrimiento y explotación de oportunidades tecnológicas
by Héctor Montiel Campos & Francesc Solé Parellada - 125-135 Teoría de matrices aleatorias y correlación de series financieras: El caso de la Bolsa Mexicana de Valores
by Linda Margarita Medina Herrera & Ricardo Mansilla Corona - 136-149 Aplicación de procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales: desechando la distribución normal
by Guillermo Einar Moreno Quezada - 150-161 A Good Policy of Sustainable Tourism
by Elvio Accinelli & Juan G. Brida & Edgar Carrera - 162-178 La matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
by Benjamín García Martínez & Arturo Lorenzo Valdés
2008, Volume 2, Issue 1
- 1-8 Generalizaciones de la metodología VAR para el análisis de riesgos de fondeo líquidez, y margen financiero
by Edgar Rodolfo Castillo-Huerta - 9-19 El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman
by Francisco Ortiz-Arango & Francisco Venegas-Martínez - 20-43 Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito para portafolios de créditos a personas físicas
by Adán Díaz-Hernández & José C. Ramírez-Sánchez - 44-57 Análisis empírico de la relación entre las tasas de interés forward subyacentes al mercado Mexicano de swaps de TIIE
by Jesús Bravo Pliego - 58-73 Gobierno corporativo, diversificación estratégica y desempeño empresarial en México
by Antonio Ruiz-Porras & William Henry Steinwascher Sacio - 74-91 TIPs for the Analysis of Poverty in Mexico, 1992-2005
by Carlos M. Urzúa & Alejandra Macías & Héctor H. Sandoval
2007, Volume 1, Issue 2
- 96-115 Modelos Económicos con Múltiples Regímenes
by Elvio Accinelli & Juan Gabriel Brida - 116-124 Un árbol de expansión mínima en la Bolsa Mexicana de Valores
by Linda Margarita Medina Herrera & Ricardo Mansilla C. - 125-133 Capacidades y estrategia competitiva: propuesta de un modelo para su desarrollo dentro de un sector
by Irazú de la Cruz Gómez - 134-147 Control óptimo estocástico en una economía bajo riesgo e incertidumbre
by Francisco Venegas-Martínez & Roberto Ballinez-Ambriz - 148-168 The Valuation of Mortgage Backed Securities with Stochastic Probabilities of Default and Prepayment
by Francisco Venegas-Martínez & J. Víctor Reynoso-Vendrell - 169-182 Determinación de una estructura de plazos para el mercado de renta fija de México mediante un modelo de tres factores para la dinámica de la tasa corta
by René Benjamín Pérez Sicairos
2007, Volume 1, Issue 1
- 1-21 Procesos de Hurts y movimientos brownianos fraccionales en mercados fractales
by Guillermo Sierra - 22-44 Efectos macroeconómicos asociados a cambios en la tasa marginal impositiva
by Iván Alejandro Durán Díaz & Andrés Ramírez Hassan - 45-55 Integrating efficiency and Equality considerations in the Evaluation of Public Policies: The Case of an Afforestation Programme in Poland
by Tonatiuh Nájera & Adam Kaliszewski & Pere Riera - 56-62 Información privilegiada, administración de riesgos y utilidades esperadas: una aplicación al estudio de crisis cambiarias
by Antonio Ruiz-Porras - 63-83 Valoración de los Planes de Pensiones del Sistema Individual en España a Través del Modelo CAPM y del Modelo Ampliado con la Variable Tamaño
by Yaiza García Padrón & Juan García Boza - 84-95 Estacionalidad en la Rentabilidad y Volatilidad de los Títulos que Cotizan en el LATIBEX
by Octavio Maroto Santana & Rosa María Cáceres Apolinario & Lourdes Jordán Sales & Alejandro Rodríguez Caro