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Pedro L. Valls Pereira

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Personal Details

First Name: Pedro
Middle Name: L.
Last Name: Valls Pereira
Suffix:

RePEc Short-ID: pva43

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Homepage: https://sites.google.com/site/pedrovallspereira
Postal Address: Sao Paulo School of Economics - FGV Rua Itapeva 474 - room 1017 01332-000, São Paulo, S.P. BRAZIL
Phone: +55+11+37993726

Affiliation

Escola de Economia de São Paulo (EESP)
Fundação Getulio Vargas
Location: São Paulo, Brazil
Homepage: http://www.eesp.fgv.br/
Email:
Phone: 55 (011) 3799-3350
Fax: 55 (011) 3799-3357
Postal: Rua Itapeva, 474, 13o andar, CEP 01332-000, São Paulo - SP
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Works

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Working papers

  1. Rotta, Pedro Nielsen & Pereira, Pedro Luiz Valls, 2013. "Analysis of contagion from the constant conditional correlation model with Markov regime switching," Textos para discussão 340, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  2. Wink Junior, Marcos Vinício & Valls Pereira, Pedro L., 2012. "Realized volatility: evidence from Brazil," Textos para discussão 320, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  3. Marçal, Emerson Fernandes & Valls Pereira, Pedro L., 2012. "Evaluating the existence of structural change in the brazilian term structure of interest : evidence based on cointegration models with structural break," Textos para discussão 314, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  4. Azevedo, Luis Fernando Pereira & Valls Pereira, Pedro Luiz, 2012. "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo," Textos para discussão 315, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  5. Wink Junior, Marcos Vinicio & Valls Pereira, Pedro L., 2012. "Modelagem e previsão de volatilidade realizada: evidências para o Brasil," Textos para discussão 313, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  6. Valls, Pedro Luiz & Sulzbach, Vanessa Neumann & Mergulhão, João Filipe Bernardes Volkmann de Mendonça, 2012. "O conteúdo informacional das transações no mercado futuro de câmbio: uma investigação do caso brasileiro," Textos para discussão 316, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  7. Valls Pereira, Pedro L. & Arruda, Bruno Pontes de, 2012. "Análise da estrutura de dependência da volatilidade entre setores durante a crise do subprime," Textos para discussão 311, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  8. Oliveira, André Barbosa & Valls Pereira, Pedro Luiz, 2012. "Mudanças de regime e persistência dos choques sobre a volatilidade para a série de preços do petróleo : uma análise comparativa da família GARCH e modelos com mudança de regime Markoviana – ," Textos para discussão 312, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  9. Denísio Augusto Liberato Delfino & Márcio Holland & Pedro Valls, 2011. "Original Sin E Price Discovery Nomercado De Bonds Soberanos Em Reais," Anais do XXXVIII Encontro Nacional de Economia [Proceedings of the 38th Brazilian Economics Meeting], ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian Association of 162, ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pósgraduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics].
  10. Santos, Ricardo Pires de Souza & Pereira, Pedro L. Valls, 2011. "Modelando contágio financeiro através de cópulas," Textos para discussão 292, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  11. Guedine Serafine, Daniel & Pereira, Pedro Luiz Valls, 2010. "Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro : testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se a análise técnica agrega valor," Textos para discussão 260, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  12. Cappa, Leonardo & Pereira, Pedro Luiz Valls, 2010. "Modelando a volatilidade dos retornos de Petrobrás usando dados de alta frequência," Textos para discussão 258, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  13. Fernandes Ribeiro, Priscila & Pereira, Pedro Luiz Valls, 2010. "Economic cycles and term structure : application to Brazil," Textos para discussão 259, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  14. Pereira, Pedro Luiz Valls, 2009. "Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals," Textos para discussão 177, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  15. Pereira, Pedro Luiz Valls, 2009. "Previsão de retornos intradiários através de regressões usando funções-núcleo," Textos para discussão 178, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  16. Marçal, Emerson F. & Valls Pereira, Pedro L. & Abbara, Omar, 2009. "Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change," MPRA Paper 15624, University Library of Munich, Germany.
  17. Pereira, Pedro Luiz Valls, 2009. "Cópulas : uma alternativa para a estimação de modelos de risco multivariados," Textos para discussão 179, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  18. Valls Pereira, Pedro L. & Chicaroli, Rodrigo, 2009. "Predictability of Equity Models," MPRA Paper 10955, University Library of Munich, Germany.
  19. Boainain, Pedro G. & Valls Pereira, Pedro L., 2009. "“Ombro-Cabeça-Ombro”: Testando a Lucratividade do Padrão Gráfico de Análise Técnica no Mercado de Ações Brasileiro
    [Head and Shoulder: testing the profitability of graphic pattern of tec
    ," MPRA Paper 15653, University Library of Munich, Germany.
  20. Pereira, Pedro Luiz Valls, 2009. "Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno," Textos para discussão 180, Escola de Economia de São Paulo, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  21. Marçal, Emerson F. & Valls Pereira, Pedro L., 2008. "Testando A Hipótese De Contágio A Partir De Modelos Multivariados De Volatilidade
    [Testing the contagion hypotheses using multivariate volatility models]
    ," MPRA Paper 10356, University Library of Munich, Germany.
  22. Marçal, Emerson F. & Valls Pereira, Pedro L., 2008. "Testing the Hypothesis of Contagion using Multivariate Volatility Models," MPRA Paper 15623, University Library of Munich, Germany.
  23. Baptista, Ricardo F. de F. & Valls Pereira, Pedro L., 2008. "Análise do Desempenho de Regras de Análise Técnica Aplicada ao Mercado Intradiário do Contrato Futuro do Índice Bovespa
    [Analysis of the performance of Technical Analysis startegies applied to
    ," MPRA Paper 10351, University Library of Munich, Germany.
  24. Laurini, Márcio P. & Valls Pereira, Pedro L., 2007. "Conditional Stochastic Kernel Estimation by Nonparametric Methods," Insper Working Papers, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa wpe_90, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  25. Laurini, M. & Andrade, E & Pedro L. Valls Pereira, 2004. "Income Convergence Clubs for Brazilian Municipalities: A Non-Parametric Analysis (english version of WPE-6/2003)," Insper Working Papers, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa wpe_43, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  26. Pedro L. Valls Pereira, 2004. "How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_59, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  27. Laurini, Márcio & Andrade, Eduardo & Pedro L. Valls Pereira, 2003. "Clubes de Convergência de Renda para os Municípios Brasileiros: Uma Análise Não-Paramétrica," Insper Working Papers, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa wpe_41, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  28. Galvão, Ana Beatriz C., 2003. "Structural Break Threshold VARs for Predicting US Recessions using the Spread," Insper Working Papers, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa wpe_39, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  29. Hwang. S. & Pedro L. Valls Pereira, 2003. "Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_48, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  30. Andrade, Eduardo. & Laurini, Márcio & Pedro L. Valls Pereira & Madalozzo, Regina., 2003. "Convergence Clubs Among Brazilian Municipalities," Insper Working Papers, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa wpe_36, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  31. Andrade, Eduardo & Laurini, Márcio & Madalozzo, Regina & Pedro L. Valls Pereira, 2002. "Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression," Insper Working Papers, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa wpe_25, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  32. Nuno Almeida & Pedro Valls Pereira, 2002. "Switching Regime Models: applications to trading rules," Computing in Economics and Finance 2002, Society for Computational Economics 175, Society for Computational Economics.
  33. Mollica, M & Pedro L. Valls Pereira, 2001. "Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_35, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  34. Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_22, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  35. Marçal, E.F. & Pedro L. Valls Pereira & Canuto, O., 2000. "Purchasing Parity Power: the empirical evidence for Brazil," Insper Working Papers, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa wpe_1, Insper Working Paper, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  36. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "SWGARCH Models an application to IBOVESPA," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_20, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  37. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_21, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  38. Vieira Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_27, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  39. Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Modeling the Term Structure of Interest Rate," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_26, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  40. Rabi Jr, L. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Markovian Switch Models: applications to financial time series," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_25, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  41. Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira, 2000. "Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an empirical study for the Brazilian stock market," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_19, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  42. Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira, 1999. "Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_9, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  43. Pedro L. Valls Pereira & Hotta, L.K. & Souza, L.A.R., 1999. "Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_14, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  44. Viera Neto, C. A. & Pedro L. Valls Pereira, 1999. "Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_8, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  45. Da Luz Correa, M. M. R. & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_5, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  46. Adriana Schor & Marco Bonomo & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Arbitrage Pricing Theory (APT) e variáveis macroeconômicas. Um estudo empírico sobre o mercado acionário brasileiro," Textos para discussão, Department of Economics PUC-Rio (Brazil) 391, Department of Economics PUC-Rio (Brazil).
  47. Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: a comparative study for the brazilian stock market," Finance Lab Working Papers, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa flwp_1, Finance Lab, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.
  48. Sallum, Elvia Mureb & Barbosa, Fernando de Holanda & Pereira, Pedro L. Valls, 1993. "A Substituição de Moeda no Brasil: A Moeda Indexada," Economics Working Papers (Ensaios Economicos da EPGE) 224, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil).
  49. Barbosa, Fernando de Holanda & Pereira, Pedro L. Valls, 1987. "Insucesso do Plano Cruzado: A Evidência Empírica da Inflação 100% Inércia Para o Brasil," Economics Working Papers (Ensaios Economicos da EPGE) 98, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil).

Articles

  1. Bruno P. Arruda & Pedro L. Valls Pereira, 2013. "Analysis of the volatility's dependency structure during the subprime crisis," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, Taylor & Francis Journals, vol. 45(36), pages 5031-5045, December.
  2. Emerson Fernandes Marcal & Pedro Valls Pereira & Diogenes Manoel Leiva Martin & Wilson Toshiro Nakamura, 2011. "Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, Taylor & Francis Journals, vol. 43(19), pages 2365-2379.
  3. Poletti Laurini, Márcio & Valls Pereira, Pedro L., 2009. "Conditional stochastic kernel estimation by nonparametric methods," Economics Letters, Elsevier, Elsevier, vol. 105(3), pages 234-238, December.
  4. Soosung Hwang & Steve E. Satchell & Pedro L. Valls Pereira, 2007. "How Persistent is Stock Return Volatility? An Answer with Markov Regime Switching Stochastic Volatility Models," Journal of Business Finance & Accounting, Wiley Blackwell, Wiley Blackwell, vol. 34(5-6), pages 1002-1024.
  5. Soosung Hwang & Pedro L. Valls Pereira, 2006. "Small sample properties of GARCH estimates and persistence," The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, Taylor & Francis Journals, vol. 12(6-7), pages 473-494.
  6. Marcio Laurini & Eduardo Andrade & Pedro L. Valls Pereira, 2005. "Income convergence clubs for Brazilian Municipalities: a non-parametric analysis," Applied Economics, Taylor & Francis Journals, Taylor & Francis Journals, vol. 37(18), pages 2099-2118.
  7. Luiz Hotta & Pedro Pereira & Rissa Ota, 2004. "Effect of outliers on forecasting temporally aggregated flow variables," TEST: An Official Journal of the Spanish Society of Statistics and Operations Research, Springer, Springer, vol. 13(2), pages 371-402, December.
  8. Andrade, Eduardo & Laurini, Marcio & Madalozzo, Regina & Valls Pereira, Pedro L., 2004. "Convergence clubs among Brazilian municipalities," Economics Letters, Elsevier, Elsevier, vol. 83(2), pages 179-184, May.
  9. Emerson Fernandes Marçal & Pedro Luiz Valls Pereira & Otaviano Canuto dos Santos Filho, 2003. "Paridade do Poder de Compra: Testando Dados Brasileiros," Revista Brasileira de Economia, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil), vol. 57(1), pages 159-190, January.
  10. Pedro L. Valls Pereira & Márcio Holland, 1999. "Taxa de Câmbio Real e Paridade de Poder de Compra no Brasil," Revista Brasileira de Economia, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil), vol. 53(3), pages 259-285, July.
  11. Maurício Zevallos Herencia & Luiz K. Hotta & Pedro L. Valls Pereira, 1998. "Filtragem e Previsão com Modelos de Voltalidade: Voltalidade Estocastica versus GARCH," Revista Brasileira de Economia, FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Getulio Vargas Foundation (Brazil), vol. 52(2), pages 241-278, April.
  12. Pereira, Pedro L. Valls, 1987. "Application of Kalman Filter," Econometric Theory, Cambridge University Press, Cambridge University Press, vol. 3(02), pages 306-309, April.
  13. Valls Pereira, Pedro L., 1987. "Exact likelihood function for a regression model with MA(1) errors," Economics Letters, Elsevier, Elsevier, vol. 24(2), pages 145-149.

NEP Fields

33 papers by this author were announced in NEP, and specifically in the following field reports (number of papers):
  1. NEP-CMP: Computational Economics (2) 2009-06-17 2009-07-03
  2. NEP-ECM: Econometrics (2) 2003-01-12 2004-02-01
  3. NEP-ETS: Econometric Time Series (6) 2003-01-12 2004-02-01 2004-08-16 2008-09-13 2009-07-03 2013-12-15. Author is listed
  4. NEP-FIN: Finance (1) 2004-08-16
  5. NEP-FMK: Financial Markets (1) 2004-02-01
  6. NEP-FOR: Forecasting (2) 2010-07-10 2012-11-17
  7. NEP-GEO: Economic Geography (1) 2007-07-13
  8. NEP-HIS: Business, Economic & Financial History (1) 2009-07-03
  9. NEP-LAM: Central & South America (2) 2003-04-21 2007-07-13
  10. NEP-MAC: Macroeconomics (3) 2003-04-21 2009-07-03 2010-07-10
  11. NEP-MST: Market Microstructure (1) 2008-09-13
  12. NEP-RMG: Risk Management (4) 2002-10-23 2003-01-12 2004-02-01 2010-07-10
  13. NEP-SEA: South East Asia (1) 2009-07-03
  14. NEP-URE: Urban & Real Estate Economics (1) 2004-02-01

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