Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général

[eng] This paper presents the numerical methods commonly used today to solve dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models. We begin by introducing a canonical model of dynamic optimization, which is the crucial element in this approach. We then review value-function iteration, the projection method, the parameterized expectation approach (PEA), and the perturbation method. Linearization, a very popular method in the literature, is presented as a special case of the perturbation method. [fre] Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd’hui pour résoudre les modèles d’équilibre général. Après la présentation d’un modèle canonique d’optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous passons en revue les méthodes d’itération sur la fonction valeur, de projection, de paramétrisation des anticipations (PEA) et la méthode des perturbations. La linéarisation, très populaire dans cette littérature, est présentée comme un cas particulier de la méthode des perturbations.