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Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général

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  • Michel Juillard

    (CEPREMAP - Centre pour la recherche économique et ses applications - ECO ENS-PSL - Département d'économie de l'ENS-PSL - ENS-PSL - École normale supérieure - Paris - PSL - Université Paris Sciences et Lettres, PJSE - Paris-Jourdan Sciences Economiques - ENS-PSL - École normale supérieure - Paris - PSL - Université Paris Sciences et Lettres - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - ENPC - École nationale des ponts et chaussées - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, Université Paris 8 - Département Sciences de l'Éducation - UP8 - Université Paris 8, PSE - Paris School of Economics - UP1 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - ENS-PSL - École normale supérieure - Paris - PSL - Université Paris Sciences et Lettres - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - ENPC - École nationale des ponts et chaussées - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - INRAE - Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement)

  • Tarik Ocaktan

    (PJSE - Paris-Jourdan Sciences Economiques - ENS-PSL - École normale supérieure - Paris - PSL - Université Paris Sciences et Lettres - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - ENPC - École nationale des ponts et chaussées - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, PSE - Paris School of Economics - UP1 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - ENS-PSL - École normale supérieure - Paris - PSL - Université Paris Sciences et Lettres - EHESS - École des hautes études en sciences sociales - ENPC - École nationale des ponts et chaussées - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - INRAE - Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, UP1 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Abstract

Ce chapitre introduit les méthodes de simulation utilisées aujourd'hui pour résoudre les modèles d'équilibre général. Après la présentation d'un modèle canonique d'optimisation dynamique qui est au coeur de cette problématique, nous passons en revue lesméthodes d'itération sur la fonction valeur, de projection, de paramétrisation des anticipations (PEA) et la méthode des perturbations. La linéarisation, très populaire dans cette litérature, est présentée comme un cas particulier de la méthode des perturbations.

Suggested Citation

  • Michel Juillard & Tarik Ocaktan, 2008. "Méthodes de simulation des modèles stochastiques d'équilibre général," Post-Print hal-00813425, HAL.
    • Handle: RePEc:hal:journl:hal-00813425
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    1. Nicolas Maggiar & Antoine Devulder & Christophe Cahn & Stéphane Adjemian, 2008. "Variantes en univers incertain," Économie et Prévision, Programme National Persée, vol. 183(2), pages 223-238.
    2. Marchiori, Luca, 2011. "Demographic trends and international capital flows in an integrated world," Economic Modelling, Elsevier, vol. 28(5), pages 2100-2120, September.
    3. Tsasa Vangu, Jean-Paul Kimbambu, 2014. "Diagnostic de la politique monétaire en Rép. Dém. Congo – Approche par l’Equilibre Général Dynamique Stochastique," Dynare Working Papers 38, CEPREMAP.

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