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2014, Volume 8, Issue 1
- 1-15 Una medida de estrés financiero para México y su relación con la actividad económica
by Yahir López Chuken - 16-36 Las externalidades de las economías de la red: el caso de la telefonía movil
by Manuel Castillo Soto & Jorge A. Mendoza García - 37-59 Cálculo de VaR a partir de simulaciones Monte Carlo de rendimientos de activos financieros, con distribuciones no paramétricas y dependientes, utilizando el Método de Iman-Conover
by Juan Sampieri Espinoza & Barbara Ruth Trejo Becerril & Luis Manuel González de Salceda Ruiz - 60-78 Validación de un instrumento de medición para el análisis de las motivaciones ambientales de las empresas desde la perspectiva del personal no gerencial
by Ana Claudia Echazarreta Cousté - 79-98 Modelo multifactorial para pronosticar el rendimiento de las acciones en el mercado mexicano de valores
by José de Jesús Edmundo Almazán Barquet & Humberto Valencia Herrera
2013, Volume 7, Issue 2
- 1-21 Propuesta de valuación para Bonos Garantizados (el caso de México)
by Laura Vargas Gahbler - 23-41 Motivación de los profesores como trabajadores del conocimiento
by Guillermo Carrasco & Adrianela AngelesAuthor-Email: a.angeles@itesm.mxAuthor-Workplace-Name: EGADE & Ingue Rosa EspinosaAuthor-Email: inguerosaespinozahernandez@yahoo.comAuthor-Workplace-Name: Universidad Chapultepec - 43-67 El Kaizen en el sector público: el caso de estudio de un Instituto de la Mujer en México
by Manuel F. Suárez Barraza & Francisco G. Rodríguez González - 69-80 The Pull Model as the E-Commerce Strategy For Business-To-Consumer Sites
by Guillermo Reyes González & Ralf Eder Lange - 83-100 Optimización de la utilidad esperada de un portafolio a partir del método de entropía cruzada
by Gibrán Sayeg Sánchez & María Elizabeth Delgado Ramírez
2013, Volume 7, Issue 1
- 1-13 Hodrick-Prescott Filter: An Extreme-Sport Testing
by Wulfrano Gómez & Leovardo Mata & Montserrat Reyna - 15-37 Modelos predictivos de riesgo en tarjeta de crédito con el algoritmo CHAID exhaustivo
by Raúl Ojeda Villareal & Humberto Valencia Herrera - 69-79 Vulnerabilidad de la Producción de Alimentos en México a Factores Naturales Sistémicos Adversos
by Luis Manuel González de Salceda Ruiz - 81-91 El riesgo operativo en las MiPymes
by M. Beatriz Mota Aragón & Roxana Walles Martínez
2012, Volume 6, Issue 2
- 27-50 Estimación del coeficiente de Hurst con wavelets de índices accionarios de Turquía, Indonesia, México y Corea del Sur
by Stephanie Rendón de la Torre - 51-62 Valuación financiera de proyectos de inversión en la industria hotelera con opciones reales
by Arturo Lorenzo Valdés & Sara Barajas Cortés & Wulfrano Gómez Gallardo - 63-87 Análisis intersectorial de los líderes empresariales colombianos a través del concepto de sustentabilidad
by Tatiana Giraldo Pardo
2012, Volume 6, Issue 1
- 1-46 Emprendimiento: un modelo estructural de las empresas mexicanas de base tecnológica
by Oscar Jiménez Castillejos - 47-72 Impacto distributivo de un impuesto a los precios de la gasolina en México: análisis de equilibrio parcial
by Rocio Fernández Ramírez & Héctor Juan Villarreal Páez - 73-88 Evaluación del impacto en la eficiencia operacional de las empresas, por la aplicación del sistema de evaluación y retroalimentación cliente- proveedor de la cadena interna de valor (SIERCaVI)
by José Faustino Barrón Domínguez - 89-107 Impacto de las IFRS en los reportes financieros de empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores
by Noemí Vásquez Quevedo
2011, Volume 6, Issue 2
- 1-15 Análisis alternativo de valuación de empresas estratégicas descentralizadas que exploran y explotan recursos naturales (Caso Pemex)
by Araceli Espinosa Elguea & Humberto Valencia Herrera - 16-33 Valuación de opciones europeas mediante procesos de Lévy exponenciales y transformada rápida de Fourier
by Horacio Alberto Ruiz Olvera - 34-65 Valuación de mercado del seguro de desempleo
by Fausto Humberto Membrillo Hernández & Marco Antonio Ruiz Olvera - 66-87 Un modelo para evaluar el VPN mediante modelos autoregresivos
by M. Beatriz Mota Aragón & Faviola Hernández Jiménez - 88-98 Comparando distancias en los mercados financieros mundiales
by Linda Margarita Medina Herrera & Ernesto Pacheco Velázquez
2011, Volume 5, Issue 1
- 1-22 El emprendedor Schumpeteriano: aportes a la teoría económica moderna
by Cristian Alonso & Eduardo Fracchia - 23-32 Caracterización y modelado de redes: el caso de la Bolsa Mexicana de Valores
by Linda Margarita Medina Herrera & José Benito Díaz Hernández - 33-49 Value at Risk and Return from the Use of Bayesian Methods for Stress Testing in a World Asset Allocation and the 2008-2009 Crisis
by Humberto Valencia Herrera - 50-64 Estimación del residual de un bono respaldado por hipotecas mediante un modelo de riesgo crédito: una comparación de resultados de la teoría de cópulas y el modelo IRB de Basilea II en datos del mercado hipotecario mexicano
by Arturo Cortés Aguilar - 65-76 Capital Investments and Real Options: New Proposals
by Beatriz Mota Aragón - 77-92 Valuación de Swaptions Bermuda basada en el modelo LIBOR adaptado a vectores frontera
by Igor P. Rivera & Enzo D'Antonio di Vito & Andrés Fundia
2010, Volume 4, Issue 2
- 1-27 Forecasting Short-Run Inflation Volatility using Futures Prices: An Empirical Analysis from a Value at Risk Perspective
by Guillermo Benavides - 28-46 Evaluación del Grado de Satisfacción de la Atención de los Pacientes que Acuden a los Programas Parciales del Hospital Psiquiátrico Morelos del IMSS
by Guillermo León & Enrique Valencia & Arturo Castro & Luz María Canseco & Patricia Galindo & Teresita de Jesús Sánchez & Ana Luisa Cabrera & María de Lourdes Ruiz & Guillermo Carrasco - 47-78 Evaluación del impacto del mercado de derivados en los canales de transmisión de la política monetaria en México: Metodologías VAR y M-GARCH
by Elisa Yamazaki Tanabe & José Carlos Ramírez Sánchez - 93-110 La sectorización económica y su vinculación con la probabilidad de incumplimiento
by Mario Gutiérrez Lagunes
2010, Volume 4, Issue 1
- 1-17 Valuación de proyectos de inversión para PYMES con opciones reales
by Sara Barajas Cortés & Arturo Lorenzo Valdés - 18-28 Relación entre inflación y volatilidad de derivados financieros: el caso de México
by L. Arturo Bernal Ponce & Humberto Valencia Herrera - 29-43 The Role of Salesperson motivation in Driving Company Performance
by Jorge Pérez Rubio Aguilar - 44-63 Aplicación de los modelos inflados de ceros en el análisis de la siniestralidad y el componente de culpabilidad en el seguro de automóviles
by María del Carmen Melgar Hiraldo & José Antonio Ordaz Sanz - 64-75 Volatilidad estocástica y la ecuación de Fokker-Planck: parámetros dependientes del tiempo y filtro de Kalman
by Claudia Estrella Castillo Ramírez - 76-88 Evaluación del marco regulatorio sobre el requerimiento mínimo de capital: un modelo de generaciones traslapadas
by César Armando Cortés Guerrero
2009, Volume 3, Issue 2
- 1-24 Modelos Estocásticos para el Precio Spot y del Futuro de Commodities con Alta Volatilidad y Reversión a la Media
by Víctor Manuel García de la Vega & Antonio Ruiz Porras - 25-39 Efectos de la Negociación Asincrónica en el Mercado de Acciones de México
by Nicolás Chávez Monroy & Alejandro Segundo Valdés - 40-59 Price volatility forecasts for agricultural commodities: an application of volatility models, option implieds and composite approaches forfutures prices of corn and wheat
by Guillermo Benavides Perales - 60-73 Una contribución a la valuación de los Synthetic CDO
by Francisco García Castillo - 74-90 Relación entre encertidumbre e inversión en México: enfoque de opciones reales
by Humberto Valencia Herrera & Gándara Martínez, Eduardo Enrique - 91-110 El valor del cliente en relaciones contractuales con estimaciones inciertas
by Gil Lafuente, Ana María & Mauricio Ortigosa Hernández
2009, Volume 3, Issue 1
- 1-13 Finanzas públicas estatales y las leyes de fiscalización superior en México
by Nancy García Vazquez - 14-28 Comportamiento asintótico del rendimiento sobre el capital y de la razón precio-utilidad
by Francisco Venegas Martínez & Eduardo Hernández Pérez - 29-36 Negative Net Incomes and the Measurement of Poverty: A Note
by Héctor H. Sandoval & Carlos M.Urzúa - 37-62 Estimación de los parámetros de dependencia de la distribución generalizada de Pareto multivariada: relevancia en la medición de riesgo operativo
by José Juan Chávez Gudiño - 63-83 La competencia bancaria en México: propuestas analíticas para su comprensión
by Pablo Alberto Pineda Ortega - 84-102 Títulos con respaldo de activos de tarjetas de crédito como instrumentos de transferencia de riesgo de crédito
by Víctor Hugo Lemus Pacheco
2008, Volume 2, Issue 2
- 92-103 Sobre la convergencia del modelo GARCH(1,1)-M al movimiento geométrico browniano con reversión a la media
by Francisco Venegas Martínez & Francisco J. Sánchez Torres - 104-124 Existencia, descubrimiento y explotación de oportunidades tecnológicas
by Héctor Montiel Campos & Francesc Solé Parellada - 125-135 Teoría de matrices aleatorias y correlación de series financieras: el caso de la Bolsa Mexicana de Valores
by Linda Margarita Medina Herrera & Ricardo Mansilla Corona - 136-149 Aplicación de procesos Poisson-Gaussianos a los activos nacionales: desechando la distribución normal
by Guillermo Einar Moreno Quezada - 150-161 A Good Policy of Sustainable Tourism
by Elvio Accinelli & Juan G. Brida & Edgar Carrera - 162-178 La matriz de covarianzas de residuales en la asignación y valuación de activos
by Benjamín García Martínez & Arturo Lorenzo Valdés
2008, Volume 2, Issue 1
- 1-8 Generalizaciones de la metodología VAR para el análisis de riesgos de fondeo líquidez, y margen financiero
by Edgar Rodolfo Castillo Huerta - 9-19 El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman
by Francisco Ortiz Arango & Francisco Venegas-Martínez - 20-43 Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito para portafolios de créditos a personas físicas
by Adán Díaz Hernández & José C. Ramírez Sánchez - 44-57 Análisis empírico de la relación entre las tasas de interés forward subyacentes al mercado Mexicano de swaps de TIIE
by Jesús Bravo Pliego - 58-73 Gobierno corporativo, diversificación estratégica y desempeño empresarial en México
by Antonio Ruiz Porras & William Henry Steinwascher Sacio - 74-91 TIPs for the Analysis of Poverty in Mexico, 1992-2005
by Carlos M. Urzúa & Alejandra Macías & Héctor H. Sandoval
2007, Volume 1, Issue 2
- 96-115 Modelos económicos con múltiples regímenes
by Elvio Accinelli & Juan Gabriel Brida - 116-124 Un árbol de expansión mínima en la Bolsa Mexicana de Valores
by Linda Margarita Medina Herrera & Ricardo Mansilla Corona - 125-133 Capacidades y estrategia competitiva: propuesta de un modelo para su desarrollo dentro de un sector
by Irazú de la Cruz Gómez - 134-147 Control óptimo estocástico en una economía bajo riesgo e incertidumbre
by Francisco Venegas Martínez & Roberto Ballinez Ambriz - 148-168 The Valuation of Mortgage Backed Securities with Stochastic Probabilities of Default and Prepayment
by Francisco Venegas Martínez & J. Víctor Reynoso Vendrell - 169-182 Determinación de una estructura de plazos para el mercado de renta fija de México mediante un modelo de tres factores para la dinámica de la tasa corta
by René Benjamín Pérez Sicairos
2007, Volume 1, Issue 1
- 1-21 Procesos de Hurts y movimientos brownianos fraccionales en mercados fractales
by Guillermo Sierra Juárez - 22-44 Efectos macroeconómicos asociados a cambios en la tasa marginal impositiva
by Iván Alejandro Durán Díaz & Andrés Ramírez Hassan - 45-55 Integrating Efficiency and Equality Considerations in the Evaluation of Public Policies: The Case of an Afforestation Programme in Poland
by Tonatiuh Nájera & Adam Kaliszewski & Pere Riera - 56-62 Información privilegiada, administración de riesgos y utilidades esperadas: una aplicación al estudio de crisis cambiarias
by Antonio Ruiz-Porras - 63-83 Valoración de los planes de pensiones del sistema individual en España a través del modelo CAPM y del modelo ampliado con la variable tamaño
by Yaiza García Padrón & Juan García Boza - 84-95 Estacionalidad en la rentabilidad y volatilidad de los títulos que cotizan en el LATIBEX
by Octavio Maroto Santana & Rosa María Cáceres Apolinario & Lourdes Jordán Sales & Alejandro Rodríguez Caro