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Francisco Ortiz-Arango

Personal Details

First Name:Francisco
Middle Name:
Last Name:Ortiz-Arango
Suffix:
RePEc Short-ID:por175

Affiliation

Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Panamericana

México, Mexico
http://www.up.edu.mx/es/escuelas/gdl/empresariales
RePEc:edi:eeupamx (more details at EDIRC)

Research output

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Working papers

  1. Ortiz-Arango, Francisco & Cabrera-Llanos, Agustín I. & Venegas-Martínez, Francisco, 2014. "Euro Exchange Rate Forecasting with Differential Neural Networks with an Extended Tracking Procedure," MPRA Paper 57720, University Library of Munich, Germany.
  2. Climent-Hernández, José Antonio & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco, 2014. "Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo [Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization App," MPRA Paper 57740, University Library of Munich, Germany.

Articles

  1. Ramírez, José Carlos & Ortiz-Arango, Francisco & Rosellón, Juan, 2021. "Impact of Mexico's energy reform on consumer welfare," Utilities Policy, Elsevier, vol. 70(C).
  2. Adrián Bautista-Herrera & Francisco Ortiz-Arango & José Álvarez-García, 2021. "Profitability Using Second-Generation Bioethanol in Gasoline Produced in Mexico," Energies, MDPI, vol. 14(8), pages 1-16, April.
  3. Luis Enrique García Pérez & Francisco Ortiz Arango & Salvador Cruz Aké, 2021. "Viabilidad de introducir contratos de derivados de gas natural en el Mercado Mexicano de Derivados: Un enfoque Hubbert-Grey," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 16(1), pages 1-35, Enero - M.
  4. Ortiz-Aguilar, héctor E. & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco, 2020. "Modelos de saltos vs modelos de choques para la valuación de opciones en ambientes de alta volatilidad," eseconomía, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, vol. 15(52), pages 9-45, Primer se.
  5. Agustín I. Cabrera-Llanos & Francisco Ortiz-Arango & Fernando Cruz-Aranda, 2019. "Un modelo de minimización de costos de mantenimiento de equipo médico mediante lógica difusa," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 14(3), pages 379-396, Julio - S.
  6. Dávila Aragón, Griselda & Ortiz Arango, Francisco, 2019. "Cálculo del Valor en Riesgo Operacional de una Empresa Aseguradora Mediante Redes Bayesianas || Calculation of Operational Value at Risk of an Insurance Company through Bayesian Networks," Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa = Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, Universidad Pablo de Olavide, Department of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, vol. 27(1), pages 30-54, June.
  7. Francisco Ortiz Arango & Alma Nelly Montiel Guzmán, 2017. "Transmission of future prices of corn of the Chicago Board of Trade to the Mexican spot market," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 62(3), pages 941-957, Julio-Sep.
  8. Griselda Dávila-Aragón & Salvador Rivas-Aceves & Francisco Ortiz-Arango, 2017. "Operational Risk Measured by Bayesian Networks with a Poisson-Gamma Joint Distribution in a Financial Firm," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 12(4), pages 351-363, Octubre-D.
  9. Francisco Ortiz Arango & Alma Nelly Montiel Guzmán, 2017. "Transmisión de precios futuros de maíz del Chicago Board of Trade al mercado spot mexicano," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 62(3), pages 924-940, Julio-Sep.
  10. Luis MARTÍ-BORBOLLA & Francisco ORTIZ-ARANGO, 2016. "Business and Corporate Social Responsibility," Journal of Advanced Research in Management, ASERS Publishing, vol. 7(2), pages 79-88.
  11. Climent Hernández, José A. & Venegas Martínez, Francisco & Ortiz Arango, Francisco, 2015. "Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo," Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, vol. 0(2), pages 81-106.
  12. Griselda Dávila Aragón & Fernando Cruz Aranda & Agustín I. Cabrera Llanos & Francisco Ortiz Arango, 2015. "Análisis de la Productividad Mediante Redes Bayesianas en una Pyme Desarrollada de Tecnología," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 10(1), pages 61-71, Enero-Jun.
  13. Ortíz Arango Francisco & Cabrera Llanos Agustín Ignacio & López Herrera Francisco, 2013. "Pronóstico de los índices accionarios DAX y S&P 500 con redes neuronales diferenciales," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 58(3), pages 203-225, julio-sep.
  14. Cabrera Llanos Agustín Ignacio & Ortíz Arango Francisco, 2012. "Pronóstico del rendimiento del IPC (Índice de Precios y Cotizaciones)mediante el uso de redes neuronales diferenciales," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 57(2), pages 63-81, abril-jun.
  15. Francisco Venegas-Martinez & Ambrosio Ortiz-Ramirez & Francisco Ortiz-Arango, 2012. "Temporary stabilization: a Frechet-Weibullextreme value distribution approach," EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 9(1), pages 35-55, Enero-Jun.
  16. Ortíz Arango, Francsco & Cabrera Llanos, Agustín I. & Cruz Aranda, Fernando, 2012. "Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales / Peso-Dollar Exchange Rate Behavior Modelling by means of Differential Neural Networks," Estocástica: finanzas y riesgo, Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, vol. 2(1), pages 49-64, enero-jun.
  17. Francisco Ortiz Arango & Francisco Venegas-Martínez, 2008. "El modelo de Vasicek y la integral de trayectoria de Feynman," Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management, Finance and Economics), Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, vol. 2(1), pages 9-19.

Chapters

  1. Ortiz-Arango, Francisco & Venegas-Martínez, Francisco & López-Herrera, Francisco, 2013. "Solución De La Ecuación De Black Y Scholes Por Medio De La Integral De Trayectoria De Feynman," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (ed.), Política Económica: Análisis Monetario, Regional e Institucional, volume 1, chapter 5, pages 135-158, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
  2. Venegas-Martínez, Francisco & Téllez-León, Isela E. & Ortiz-Arango, Francisco, 2013. "Utilidad Diferencial Recursiva Estocástica (UDRE) vs. Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Universidad Panamericana (ed.), Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, volume 4, chapter 14, pages 293-310, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
  3. Rodríguez-Nava, Abigail & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco, 2012. "Finanzas Públicas y Crecimiento Económico en las Entidades Federativas de México, 2005-2010," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Ortiz-Arango, Francisco & Ortiz-Ramírez, Ambrosio & Mendoza-Gallegos, Bernarda C. (ed.), Desarrollo y crisis financiera: una visión crítica de la economía, volume 1, chapter 6, pages 103-128, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
  4. Sánchez-Torres, Francisco Javier & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco, 2012. "Volatilidad Estocástica y Procesos de Difusión GARCH," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Ortiz-Arango, Francisco & López-Herrera, Francisco (ed.), Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, volume 3, chapter 8, pages 143-154, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
  5. López-Herrera, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco & Venegas-Martínez, Francisco, 2011. "Modelado de la volatilidad del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores con cambios markovianos de régimen," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Perrotini-Hernández, Ignacio (ed.), Crecimiento y Desarrollo Económico en México, volume 1, chapter 10, pages 153-164, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
  6. Ortiz-Arango, Abigail & Rodríguez-Nava, Abigail & Venegas-Martínez, Francisco, 2011. "Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Ortiz-Arango, Francisco (ed.), Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, volume 2, chapter 16, pages 323-338, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
  7. Sánchez Torres, francisco J. & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco, 2011. "Valuación de opciones con volatilidad estocástica: momentos de orden superior," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Ortiz-Arango, Francisco (ed.), En este capítulo se desarrolla la fórmula de valuación de opciones con volatilidad conducida por procesos de difusión, volume 2, chapter 13, pages 339-362, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.

Books

  1. Francisco-Ortiz, Arango & López-Herrera, Francisco & Venegas-Martínez, Francisco (ed.), 2013. "Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, edition 1, volume 4, number 008, July.
  2. Francisco-Ortiz, Arango & López-Herrera, Francisco & Venegas-Martínez, Francisco (ed.), 2012. "Fronteras en economía financiera," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, edition 1, volume 1, number 007, July.

Citations

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Working papers

  1. Climent-Hernández, José Antonio & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco, 2014. "Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo [Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization App," MPRA Paper 57740, University Library of Munich, Germany.

    Cited by:

    1. Covarrubias-Sánchez, Claudia Ivett & Téllez-León, Isela-Elizabeth & Venegas-Martínez, Francisco, 2018. "Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujeto a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto [Optimal portfolios in the Mexican stock ma," MPRA Paper 85446, University Library of Munich, Germany.

Articles

  1. Adrián Bautista-Herrera & Francisco Ortiz-Arango & José Álvarez-García, 2021. "Profitability Using Second-Generation Bioethanol in Gasoline Produced in Mexico," Energies, MDPI, vol. 14(8), pages 1-16, April.

    Cited by:

    1. Noe Aguilar Rivera, 2022. "Sustainable Biofuels. Strategy for Growth and Energy Security," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 17(3), pages 1-29, Julio - S.
    2. Luis Armando Becerra-Pérez & Luis Rincón & John A. Posada-Duque, 2022. "Logistics and Costs of Agricultural Residues for Cellulosic Ethanol Production," Energies, MDPI, vol. 15(12), pages 1-18, June.
    3. Vishal Ram & Surender Reddy Salkuti, 2023. "An Overview of Major Synthetic Fuels," Energies, MDPI, vol. 16(6), pages 1-35, March.
    4. Wu, Jy S. & Tseng, Hui-Kuan & Liu, Xiaoshuai, 2022. "Techno-economic assessment of bioenergy potential on marginal croplands in the U.S. southeast," Energy Policy, Elsevier, vol. 170(C).

  2. Climent Hernández, José A. & Venegas Martínez, Francisco & Ortiz Arango, Francisco, 2015. "Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo," Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, vol. 0(2), pages 81-106.

    Cited by:

  3. Francisco Venegas-Martinez & Ambrosio Ortiz-Ramirez & Francisco Ortiz-Arango, 2012. "Temporary stabilization: a Frechet-Weibullextreme value distribution approach," EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas, Departamento de Metodos Cuantitativos y Maestria en Economia., vol. 9(1), pages 35-55, Enero-Jun.

    Cited by:

    1. López-Herrera, Francisco & Rodríguez-Nava, Abigail & Venegas-Martínez, Francisco, 2011. "Efectos en las decisiones de consumo y portafolio del riesgo cambiario con discontinuidades," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Perrotini-Hernández, Ignacio (ed.), Crecimiento y Desarrollo Económico en México, volume 1, chapter 12, pages 172-182, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.

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  1. NEP-CMP: Computational Economics (1) 2014-08-09
  2. NEP-FOR: Forecasting (1) 2014-08-09
  3. NEP-MON: Monetary Economics (1) 2014-08-09
  4. NEP-RMG: Risk Management (1) 2014-08-09

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