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Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera

In: Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos

Author

Listed:
  • Ortiz-Arango, Abigail

    (Universidad Panamericana)

  • Rodríguez-Nava, Abigail

    (UAM)

  • Venegas-Martínez, Francisco

    (Instituto Politécnico Nacional)

Abstract

Este trabajo presenta una revisión exhaustiva de las distintas alternativas de valuación de opciones europeas con barreras que aparecen en la literatura: Musiela y Rutkowski (1997); Palacios-Rios (2006); Reiner y Rubinstein (1991); Venegas-Martínez (2001) y (2008); y Wilmott et al. (1995), entre otros. Las alternativas proporcionan soluciones analíticas (cerradas) de los diferentes tipos de opciones con barrera. La revisión de alternativas de solución inicia con el enfoque probabilísta, posteriormente se plantea el problema mediante el uso de las ecuaciones diferenciales parciales; en partícular de la ecuación de la difusión del calor. Por último se plantea la extensión propuesta por Reiner y Rubinstein (1991) para la valuación de dichas opciones.

Suggested Citation

  • Ortiz-Arango, Abigail & Rodríguez-Nava, Abigail & Venegas-Martínez, Francisco, 2011. "Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Ortiz-Arango, Francisco (ed.), Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, volume 2, chapter 16, pages 323-338, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
  • Handle: RePEc:ipn:capitu:058
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