Claude Diebolt () (BETA-CNRS, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université Louis Pasteur de Strasbourg; Université de Montpellier I; et Humboldt Universitaet zu Berlin.) Olivier Darné () (CERESUR, Faculté de Droit et de Sciences Economiques, Université de La Réunion.)
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Dans cet article nous étudions la présence de chocs temporaires et permanents, peu fréquents, dans les séries trimestrielles du PIB de l’après seconde guerre mondiale en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis à partir de l’approche des points atypiques. Nous trouvons que des événements économiques, politiques et monétaires (nationaux et internationaux) sont la source d’importants chocs permanents et/ou temporaires. Nous montrons également que la persistance dans les séries du PIB en France et aux Etats-Unis est liée à la fois à des événements économiques peu fréquents, mais significatifs, et à des innovations permanentes période par période comme l’implique la tendance stochastique de marche aléatoire.
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Paper provided by Association Française de Cliométrie (AFC) in its series Working Papers with number
05-06.
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