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Content
1999
- 57 Interest Rate Transmission and Volatility Transmission along the Yield Curve
by Sanvi Avouyi-Dovi & Eric Jondeau - 56 Estimating Gram-Charlier Expansions with Positivity Constraints
by Eric Jondeau & Michael Rockinger
1998
- 55 La pr vision des taux longs fran ais et allemands partir d'un modele anticipations rationnelles
by Eric Jondeau & Frédéric Sedillot - 54 Reading Interest Rate and Bond Futures Options' Smiles: How PIBOR and National Operators Appreciated the 1997 French Snap Election
by Sophie Coutant & Eric Jondeau & Michael Rockinger - 53 Long-Run Causality, with an Application to International Links Between Long-Term Interest Rates
by Catherine Bruno & Eric Jondeau - 52 La modélisation VAR structurel : application la politique mon taire en France
by Catherine Bruno & Olivier de Bandt - 51 L'inflation sous-jacente à partir d'une approche structurelle des VAR : Une application à la France, l'Allemagne et au Royaume-Uni
by Pascal Jacquinot - 50 Threat of a Capital Levy, Expected Devaluation and Interest Rates in France during the Interwar Period
by Pierre-Cyrille Hautcoeur & Pierre Sicsic - 49 On the Use of Banks Balance Sheet Data in Loan Market Studies: A Note
by Patrick Sevestre - 48 La relation entre le taux des credits et le cout des ressources bancaires. Modelisation et estimation sur donnees individuelles de banques
by Laurent Baumel & Patrick Sevestre - 47 Reading the Smile: The Message Conveyed by Methods Which Infer Risk Neutral
by Eric Jondeau & Michael Rockinger
1997
- 46 Repr sentation VAR et test de la Théorie des anticipations de la structure par terme
by Eric Jondeau - 45 La Théorie des anticipations de la structure par terme : test partir des titres publics fran ais
by Eric Jondeau & Roland Ricart - 44 Le contrat notionnel : efficience et causalit
by Bernard Bensaid & Michel Boutillier - 43 Le contenu en information de la pente des taux : application au cas des titres publics fran ais
by Eric Jondeau & Roland Ricart - 42 Effets volume, volatilité et transmissions internationales sur les marchés boursiers dans le G5
by Sanvi Avouyi-Dovi & Eric Jondeau & Charles Lai Tong
1996
- 41 Le passage a une assiette valeur ajoutee pour les cotisations sociales: une caracterisation des entreprises non financieres "gagnantes" et perdantes"
by Gilbert Cette & Elisabeth Kremp - 36 Les strategies de "Stop Loss" : Theorie et application au contrat notionnel du MATIF
by Bernard Bensaid & Olivier de Bandt - 35 The Expectation Theory: Tests on French, German, and American Euro-Rates
by Eric Jondeau & Roland Ricart
1994
- 30 Competition among Financial Intermediaries and the Risk of Contagious Failures
by Olivier de Bandt