IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/
MyIDEAS: Log in (now much improved!) to save this article

Wojna depozytowa w polskim sektorze bankowym

Listed author(s):
  • Mateusz Mokrogulski
Registered author(s):

    Celem artykułu jest ukazanie zjawiska wojny depozytowej w polskim sektorze bankowym od roku 2008 wraz z podaniem genezy zjawiska oraz próbą oceny skutków. Badanie koncentruje się na ilościowym opisie zachodzących procesów i zawiera jednorównaniowy model ekonometryczny. W pracy dokonano również oceny sektora bankowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Analiza ma zatem również charakter porównawczy. Całość uzupełniono o wątek instytucjonalny związany z działalnością nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wojna depozytowa dotyczyła przede wszystkim terminów pierwotnych powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy oraz powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy. W związku z podwyżką oprocentowania, banki zanotowały znaczący wzrost wolumenu lokat dla ww. tenorów. Wyniki modelowania pokazały, że wzrost oprocentowania depozytów o 1 pp. implikował zwiększenie wolumenu depozytów przeciętnie o 2,7 % w skali miesiąca. W przypadku depozytów o terminie pierwotnym (1M; 3M> ów wzrost wynosił 5,4 %. Ponadto, pomimo zwiększenia kosztów odsetkowych w okresie wojny depozytowej, banki w Polsce nie odnotowały spadku wyników finansowych na tle banków europejskich. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym banki do utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu płynnych środków są normy płynnościowe Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wprowadzone w 2008 r. W przyszłości powstawaniu wojen depozytowych może zapobiegać pozyskanie przez banki finansowania długoterminowego.

    If you experience problems downloading a file, check if you have the proper application to view it first. In case of further problems read the IDEAS help page. Note that these files are not on the IDEAS site. Please be patient as the files may be large.

    File URL: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2014_04_04.pdf
    File Function: Full text
    Download Restriction: no

    Article provided by Warsaw School of Economics in its journal Gospodarka Narodowa.

    Volume (Year): (2014)
    Issue (Month): 4 ()
    Pages: 79-99

    as
    in new window

    Handle: RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:4:p:79-99
    Contact details of provider: Postal:
    Al. Niepodleglosci 162, 02-554 Warszawa

    Phone: + (48)(22) 49 12 51
    Fax: + (48)(22) 49 53 12
    Web page: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/
    Email:


    More information through EDIRC

    References listed on IDEAS
    Please report citation or reference errors to , or , if you are the registered author of the cited work, log in to your RePEc Author Service profile, click on "citations" and make appropriate adjustments.:

    as
    in new window


    1. Antoine Martin, 2006. "Liquidity provision vs. deposit insurance: preventing bank panics without moral hazard," Economic Theory, Springer;Society for the Advancement of Economic Theory (SAET), vol. 28(1), pages 197-211, 05.
    2. James W. Friedman, 1971. "A Non-cooperative Equilibrium for Supergames," Review of Economic Studies, Oxford University Press, vol. 38(1), pages 1-12.
    3. Green, Edward J & Porter, Robert H, 1984. "Noncooperative Collusion under Imperfect Price Information," Econometrica, Econometric Society, vol. 52(1), pages 87-100, January.
    4. Emmanuel Farhi & Mikhail Golosov & Aleh Tsyvinski, 2009. "A Theory of Liquidity and Regulation of Financial Intermediation," Review of Economic Studies, Oxford University Press, vol. 76(3), pages 973-992.
    5. Webb, David C, 2000. "The Impact of Liquidity Constraints on Bank Lending Policy," Economic Journal, Royal Economic Society, vol. 110(460), pages 69-91, January.
    6. Anil K. Kashyap & Raghuram Rajan & Jeremy C. Stein, 2002. "Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit-Taking," Journal of Finance, American Finance Association, vol. 57(1), pages 33-73, 02.
    7. Douglas W. Diamond & Raghuram G. Rajan, 2002. "Bank Bailouts and Aggregate Liquidity," American Economic Review, American Economic Association, vol. 92(2), pages 38-41, May.
    8. Evan Gatev & Til Schuermann & Philip E. Strahan, 2009. "Managing Bank Liquidity Risk: How Deposit-Loan Synergies Vary with Market Conditions," Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 22(3), pages 995-1020, March.
    9. Elena Carletti & Philipp Hartmann & Giancarlo Spagnolo, 2007. "Bank Mergers, Competition, and Liquidity," Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 39(5), pages 1067-1105, 08.
    Full references (including those not matched with items on IDEAS)

    This item is not listed on Wikipedia, on a reading list or among the top items on IDEAS.

    When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:sgh:gosnar:y:2014:i:4:p:79-99. See general information about how to correct material in RePEc.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: (Dariusz Nojszewski)

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    If references are entirely missing, you can add them using this form.

    If the full references list an item that is present in RePEc, but the system did not link to it, you can help with this form.

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    This information is provided to you by IDEAS at the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis using RePEc data.