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Content
Junio 2005 2005, Volume 4, Issue 2
- 115-125 The Taylor Rule And The Exchange Rate In Mexico (An Empirical Appraisal)
by Luis Miguel Galindo & Horacio Catalán - 127-147 A Comparative Analysis Of Volatility Models In Some Emerging Stock Exchanges
by Jesús Téllez Gaytán & Pablo López Sarabia - 149-173 La Dinámica De La Volatilidad Del Ipc Y Sus Componentes
by Jorge Ludlow Wiechers & Beatríz Mota Aragón - 175-184 Maximización De Utilidad Y Valuación De Opciones Con Volatilidad Estocástica
by Francisco Venegas-Martínez & Gerardo Pioquinto Aguilar Sánchez
Marzo 2005 2005, Volume 4, Issue 1
- 3-32 Permanent Effects Of Temporary Fraud In Transition Economies: The Role Of Honesty, Price, And Limited Information Flows
by Dragan Filipovich - 13-100 Factors That Influence Operating Performance Through The Use Of Earnings Or Gainsharing Plans: Evidence In Brazil'S Chemical Industry
by Leonardo Fernando Cruz Basso & Edilson Gonçalves Teixeira & Diógenes Manoel Leiva Martin - 33-40 Aproximación A La Valoración De Opciones Bajo El Análisis De La Teoría De Juegos
by Humberto Banda Ortiz & Orestes Gámez Díaz - 41-63 Administración De Riesgos Mediante La Teoría De Riesgos Extremos
by Pablo Pérez Akaki - 65-72 Is Portfolio Diversification Achievable Within The Mexican Stock Market?
by Iván Aguayo Guajardo
Diciembre 2004 2004, Volume 3, Issue 4
- 313-331 Application Of The Real Options Methodology To Value A Cement Firm'S Acquisition
by Roberto J. Santillán Salgado - 333-341 Estudio De La Volatilidad Realizada Aplicado Al Índice De Precios Y Cotizaciones De México
by Arturo Lorenzo Valdés - 343-373 Retornos Anormales De Ofertas Públicas Iniciales, Evidencia Para Chile: 1993 - 2000
by Carlos Maquieira Villanueva - 375-390 Las Expectativas Racionales Y Sus Efectos En Las Variables Reales De La Economía
by Ulises Hernández Ramos - 391-424 Crisis Bancarias Y Alternativas Para Modelar El Riesgo De Crédito; En Busca Del Mejor Indicador
by Daniel Vázquez Gotera
Septiembre 2004 2004, Volume 3, Issue 3
- 237-248 The Simple Case For Collective Action Clauses
by Jorge Fernández-Ruiz - 249-260 Valor En Riesgo Con Aproximaciones Cuadráticas
by Elías Ramírez Ramírez - 261-275 Un Modelo De Pronóstico De Contagio
by Claudia I. Martínez García & Adrián Hernández-del-Valle & Héctor Allier Campuzano - 277-301 Tests Of Purchasing Power Parity With Structural Break In The Mexican Economy
by Noé Arón Fuentes & Alberto Godínez Plascencia - 303-311 Probabilistic Greeks
by Andrés D. Fundia & Francisco Venegas-Martínez
Junio 2004 2004, Volume 3, Issue 2
- 101-126 Consideración De Los Intangibles En La Evaluación De Acciones Por Los Analistas Financieros
by Elenea Valenzuela D. - 127-143 Modelos De Crisis De Tipo De Cambio Y Su Aplicacion A La Crisis Mexicana De 1994
by Humberto Banda Ortiz - 145-168 Análisis Del Riesgo Beta En El Mercado Bursátil Español
by Rosa María Cáceres Apolinario & Juan García Boza - 169-222 Insider Trading At The Mexican Stock Exchange: Evidence From Data Augmentation
by Manuel Lobato Osario - 223-235 El CRÉDITO BANCARIO COMO AR(1): EL CASO DE MÉXICO 1980-2003
by Carlos Pulido
Marzo 2004 2004, Volume 3, Issue 1
- 3-20 Regional Convergence Of Income And Labor Productivity In Mexico
by Alejandro Díaz-Bautista & Jorge Eduardo Mendoza Cota - 21-44 Inversión Bajo Incertidumbre
by Elvio Accinelli - 45-53 An Application Of Gibbons-Ross-Shanken'S Test Of The Efficiency Of A Given Portfolio
by Eneas A. Caldiño García - 55-78 Crecimiento Económico E Inversión Pública: Una Panorámica
by Gaspar Núñez Rodríguez - 79-99 A Dynamic And Stochastic Extension Of The Main Theorems Of International Trade: The Case Of Exhaustible And Non-Renewable Factors
by Francisco Venegas-Martínez
Diciembre 2003 2003, Volume 2, Issue 4
- 293-303 Una Visión Didáctica De Riesgo Versus Incertidumbre
by Elisa A. González del Valle Campoamor & Ma. Cristina Escobar Iturbe - 305-320 Efecto De La Ley De Opa En El Retorno De La Acción En Chile
by Darcy Fuenzalida O'Shee & Mauricio Nash Sarquis - 321-338 Estimadores Obtenidos De La Hipótesis De Eficiencia Especulativa En El Mercado Cambiario
by Roberto Hernández-Paniagua - 339-357 The Term Structure Of Interest Rates In Mexico: The Cetes Market
by Luis Miguel Galindo & Horacio Catalán - 359-390 Using Signal Processing Tools For Regulation Analysis And Implementation: The Case Of The Reserve Requirement Rules For The Foreign Exchange Transactions On The Mexican Banking System
by Alejandro Reynoso
Septiembre 2003 2003, Volume 2, Issue 3
- 193-201 A Drift Estimator For Non-Linear Stochastic Processes
by Erik Honobe & Jonathan Sampson - 203-215 Marco Teórico Para Un Modelo De Equilibrio General Con Sector Hidráulico
by Héctor Manuel Bravo Pérez & Miguel Ángel Gutiérrez Andrade - 217-241 Day Of The Week And Month Of The Year Anomalies In The Mexican Stock Market
by Alejandra Cabello & Edgar Ortíz - 243-256 Tamaño, Concentración Y Riesgo De La Banca En México (1997-2002)
by Jesús Bravo Pliego & José Antonio Núñez Mora & Alejandro Segundo Valdés - 257-291 Un Método Eficiente Para La Simulación De Curvas De Tasas De Interés
by Javier Márquez Diez-Canedo & Carlos E. Nogués Nivón & Viviana Vélez Grajales
Junio 2003 2003, Volume 2, Issue 2
- 95-125 La Eficiencia En Forma Débil Y El Poder Predictivo De Los Modelos Arma-Garch
by Adrián Hernández-del-Valle & Federico Reina Sosa & Héctor Allier Campuzano - 127-143 Convergence And Economic Growth Considering Human Capital And R&D Spillovers
by Alejandro Díaz-Bautista - 145-161 Análisis Financiero Y Evolución Del Renting En Europa: El Caso Español
by Yaiza García Padrón & María Concepción Verona Martel & María Gracia Reyes Padilla - 163-173 Optimal Investment And Finance In A Dynamic Model Of The Firm
by Eduardo Zelaya de la Parra - 175-192 Prior Information In Stochastic Optimization: Quasigradient Methods
by Francisco Venegas-Martínez & Gilberto Pérez-Lechuga
Marzo 2003 2003, Volume 2, Issue 1
- 3-22 Growth, Unemployment And Nonexistence Of Labor Market In A Ramsey Type Model
by Fernando A. Noriega Ureña & Ramón Tirado Jiménez - 23-34 North-South Environmental Debate: Strategic Price Distortions And Capital Flows
by Roberto Burguet & Jaume Sempere - 35-48 Taste And Singular Economies
by Elvio Accinelli & Alfredo Piria & Martín Puchet - 49-80 El Riesgo De Mercado Y La Estructura Intertemporal De Las Tasas De Interés
by Joaquín Tapia Maruri - 81-93 The Kalman Filter In The Event-Study Methodology
by Gerardo Dubcovsky & Francisco Venegas-Martínez
Diciembre 2002 2002, Volume 1, Issue 4
- 255-268 Remuneration And Creation Of Value For Stakeholders: Economic Value Added As A Management Tool
by Leonardo Fernando Cruz Basso - 269-287 Presión Sobre El Mercado De Cambios Y Política Del Banco De México 1980-1995: Una Aplicación Del Modelo De Girton Y Roper
by Noé Arón Fuentes & Carlos Absalón Topete - 289-304 Cambio Tecnologico En La Administracion De Riesgos Financieros: El Caso Mexicano
by Francisco Venegas-Martínez & Jorge Miguel Carrillo Rivera - 305-317 Estabilidad Y Convergencia En El Modelo Clásico De Crecimiento De La Población
by José Carlos Ramírez & José B. Morelos - 319-322 The Cox, Ingersoll And Ross Extended Model
by Wojciech Szatzschneider
Septiembre 2002 2002, Volume 1, Issue 3
- 169-186 An Application Of Arch And Arch-M Models To Study Inflation In Mexico From 1978 To 1999
by Norma A. Hernández Perales & Russell Robins - 187-201 Innovación Tecnológica Y Crecimiento Regional En México, 1995-2000
by Jorge Eduardo Mendoza & Víctor Rugo Torres - 203-223 The Use Of Conditional Probabilities In Child Mortality Estimation
by Alejandro Aguirre - 225-241 Transmission Of Risk Across Stock Markets In Latin America
by Tapen Sinha & María de los Dolores Sánchez Castañeda - 243-253 A Fast Monte Carlo Algorithm For Pricing American Options
by Andrés D. Fundia
Junio 2002 2002, Volume 1, Issue 2
- 93-117 Regional Economic Growth In Mexico: An Analysis Of Total Factor Productivity
by Noé Arón Fuentes & César M. Fuentes - 119-129 Short-Term Performance, Asymmetric Information And Inefficient Corporate Decisions
by Jorge Fernández Ruiz - 131-142 Environment And Finance: Why We Should Make The Environment A Part Of The Financial Markets
by Monique Jeanblanc & Wojciech Szatzschneider - 143-151 An Alternative Theory For Exchange Rate Determination
by Leonardo Fernando Cruz Basso - 153-168 Optimal Production In Monopoly Pricing: A Stochastic And Dynamic Approach
by Francisco Venegas-Martínez
Marzo 2002 2002, Volume 1, Issue 1
- 3-13 A Non-Substitution Theorem With Heterogeneous Labor
by Adolfo García de la Sienra - 15-38 Pronósticos Con Restricciones En Series De Tiempo Univariadas: Aplicación Al Seguimiento Del Pib De Mexico En 2001
by Víctor M. Guerrero - 39-58 ¿Existen Componentes Pronosticables En Las Series De Los Rendimientos De Las Acciones?
by José Carlos Ramírez & Rogelio Sandoval-Saavedra - 59-81 Free Riding And Incentives To Invest In The Reputation Of An Anonymous Group
by Dragan Filipovich - 83-91 Estimación De Parámetros De Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
by José Antonio Nuñez-Mora