Desagregación temporal: una metodología multivariada alternativa

RESUMEN: En este artículo se propone una nueva extensión de la metodología multivariada de desagregación temporal de Di–Fonzo (1990), la cual supone que los errores de las series de alta frecuencia siguen un modelo VAR(1) en lugar de un proceso ruido blanco. Adicionalmente, se realiza una resena de diferentes métodos de desagregación, tanto univariados como multivariados, incluyendo sus principales ventajas y desventajas. Finalmente, se lleva a cabo una aplicación multivariada para obtener las cuentas nacionales colombianas mensuales a partir de datos trimestrales. Los resultados bajo la metodología propuesta son similares a los obtenidos por el método de Di–Fonzo, pero son menos volátiles.