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Construction d'un algorithme d'accélération de la méthode des «simulations dans les simulations» pour le calcul du capital économique Solvabilité II

  • Laurent Devineau

    ()

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - Université Claude Bernard - Lyon I : EA2429, R&D, Milliman, Paris - Milliman)

  • Stéphane Loisel

    ()

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - Université Claude Bernard - Lyon I : EA2429)

La méthode dite des «simulations dans les simulations» (SdS) est à ce jour, pour les portefeuilles d'assurance-vie, une des méthodes de calcul du capital économique les plus conformes aux critères de Solvabilité II. Or cette approche conduit à des temps de calculs conséquents allant jusqu'à compromettre son applicabilité au sein de certaines compagnies. L'algorithme que nous présentons dans cet article permet de réduire très significativement le nombre de simulations effectuées dans le cadre d'une projection SdS. L'automate de calcul que nous avons développé, nommé «accélérateur SdS», repose sur une «localisation», par le biais de facteurs de risques, des situations les plus adverses en termes de solvabilité. La réduction des temps de projection résultant de la mise en œuvre de l'accélérateur SdS rend désormais l'approche « simulations dans les simulations » envisageable quelles que soient la taille et la structure de la compagnie considérée.

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Date of creation: Jun 2009
Date of revision:
Publication status: Published, Bulletin Français d'Actuariat, 2009, 10, 17, 188-221
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