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Riesgos financieros y económicos, productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre

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  • Venegas-Martínez, Francisco
    (Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional)

Abstract

El contenido de este libro está organizado como sigue. La obra contiene 91 capítulos divididos en 19 partes. La parte I presenta el trabajo de Robert Brown sobre el movimiento errático de partículas de polen en el agua. La parte II revisa los prerrequisitos necesarios para el análisis de riesgos financieros. La parte III presenta el trabajo desarrollado por los clásicos: Louis Bachelier, Paul Samuelson, Fischer Black, Myron Scholes y Robert C. Merton. En la parte IV se introducen los derivados financieros simples. La parte V trata sobre la valuación de opciones con volatilidad estocástica. En el transcurso de la parte VI se valúan las opciones americanas. La parte VII reúne diversos tópicos avanzados de valuación de opciones. A través de la parte VIII se estudian diferentes tipos de opciones exóticas. En la parte IX se introducen los modelos de tasas corta y forward para la valuación de bonos cupón cero. En la parte X se revisan algunas técnicas de ajuste y estimación de curvas de rendimiento de bonos cupón cero. En el transcurso de la parte XI se lleva a cabo un análisis comparativo sobre las diferentes medidas de riesgo y se discute el concepto de medida coherente de riesgo. En la parte XII se estudian los conceptos de riesgo crédito y derivados de crédito. El contenido de la parte XIII consiste en la metodología de opciones reales. En la parte XIV se valúan diversos derivados de tasas de interés y notas estructuradas. En la parte XV se presentan varios métodos numéricos para valuar productos derivados. En la parte XVI se introduce la noción de riesgo operativo. En el transcurso de la parte XVII se extiende el análisis de valor en riesgo para incluir valores extremos. En la parte XVIII se establecen los prerrequisitos para el estudio de los modelos económicos de riesgos, los cuales comprenden fundamentalmente diversas técnicas de optimización dinámica, ya sea determinista o estocástica. Por último en la parte XIX, se estudian distintos modelos económicos de riesgos en los que la noción de agentes racionales maximizadores de utilidad desempeña un papel primordial.

Suggested Citation

  • Venegas-Martínez, Francisco (ed.), 2008. "Riesgos financieros y económicos, productos derivados y decisiones económicas bajo incertidumbre," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, edition 2, volume 1, number 019.
  • Handle: RePEc:ipn:libros:019
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    Cited by:

    1. Ibañéz, Francisco & Romero-Meza, Rafael & Coronado-Ramírez, Semei & Venegas-Martínez, Francisco, 2016. "Innovaciones financieras en América Latina:Mercado de Derivados y Determinates de la Administración de Riesgo," Panorama Económico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, vol. 0(22), pages 7-38, Primer se.
    2. José Antonio Climent Hernández & Carolina Cruz Matú, 2017. "Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 62(4), pages 1136-1159, Octubre-D.

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