L'intégration des données prospectives dans la mesure du risque opérationnel

[eng] The incorporation of forecasting data in measuring operational risk . The Basel 2 agreement and its requirements concerning the implementation of an Advanced Measurement Approach (AMA) for operational risk impose the use of forecasting data. Basel 2 also requests to insert this risk into the management’s processes. Moreover, using forecasting data to manage operational risk usefully completes historical data as much as they do not introduce the same characteristics and can be generated in a more complete way. This article presents the method and its main characteristics used by BNP Paribas to insert forecasting data into the measurement of operational risk. It will be compared with regulation requirements to show its adequacy. . JEL classification : G21, G28, K23 [fre] L’accord de Bâle II, dans ses exigences au regard de la mise en oeuvre d’une Approche de mesure avancée (AMA) pour le risque opérationnel, impose l’utilisation de données prospectives. Il est également requis d’intégrer la mesure du risque dans les processus de gestion. Au-delà de la contrainte réglementaire, l’utilisation de données prospectives dans un dispositif de gestion du risque opérationnel, représente un complément utile aux données historiques dans la mesure où elles ne présentent pas les mêmes caractéristiques et peuvent être générées de manière plus complète. Cet article présente la méthode utilisée par BNP Paribas pour intégrer les données prospectives dans la mesure du risque opérationnel et ses principales caractéristiques. Elle sera comparée aux exigences réglementaires de manière à démontrer son adéquation avec ces dernières. . Classification JEL : G21, G28, K23