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Riesgo de mercado en Portafolios mexicanos previo a la crisis COVID-19: Portafolio de renta fija vs Portafolio de capital

Author

Listed:
  • Gabriel Alberto Agudelo Torres

    (Instituto Tecnológico Metropolitano, Colombia)

  • Héctor Alonso Olivares Aguayo

    (Universidad La Salle, México)

  • Julio Téllez Pérez

    (Universidad Anáhuac Norte, México)

Abstract

El objetivo de la investigación es mostrar las ventajas que tienen las inversiones en Portafolios de renta fija respecto a los de capital en el periodo de estudio. Se realiza un comparativo de ambos Portafolios de enero 2017 a mayo 2019, teniendo como métrica el VaR paramétrico al 99.9% de confianza para cada Portafolio. Los resultados, muestran que el inversionista obtiene una mayor cantidad de ganancias ($9,778.14) en el Portafolio de renta fija al invertir $1,000,000 a 28 días, por lo que previo a la crisis COVID-19 se observa que fue viable invertir en este tipo de Portafolio. Como limitación se asumen rendimientos gaussianos. El trabajo es original porque con datos reales del mercado mexicano empíricamente se muestra que previamente al periodo de crisis COVID-19 el Portafolio de renta fija fue mejor en rendimientos que los Portafolios de capitales. Finalmente se concluye que hoy en día lo anterior no ocurre, debido a la gran caída que han tenido las tasas de referencia en México derivada de la crisis sanitaria COVID-19, incluso se vislumbran a la brevedad tasas reales negativas.

Suggested Citation

  • Gabriel Alberto Agudelo Torres & Héctor Alonso Olivares Aguayo & Julio Téllez Pérez, 2021. "Riesgo de mercado en Portafolios mexicanos previo a la crisis COVID-19: Portafolio de renta fija vs Portafolio de capital," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 16(4), pages 1-21, Octubre -.
    • Handle: RePEc:imx:journl:v:16:y:2021:i:4:a:10
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    Keywords

    Teoría de Portafolios; COVID-19; rendimientos.;
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    JEL classification:

    • G11 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Portfolio Choice; Investment Decisions
    • G12 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
    • I18 - Health, Education, and Welfare - - Health - - - Government Policy; Regulation; Public Health

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