IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/iif/iifjrn/v21y2006i243p31-42.html
   My bibliography  Save this article

1994 ve 2000-2001 krizlerinin çoklu denge açısından değerlendirilmesi

Author

Listed:
  • Nasip BOLATOĞLU

    (Hacettepe Üniversitesi)

Abstract

Dünyada 1990’lı yıllarda ortaya çıkan krizlerle birlikte, krizlerin sabit döviz kuru ile tutarlı olmayan makroekonomik politikaların sonucu olduğu görüşüne dayanan birinci nesil modellerin, söz konusu krizleri açıklamada yeterince güçlü olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu da kendini besleyen spekülasyonlar sonucunda piyasa beklentilerindeki ani kaymaların krizlere neden olabileceği görüşüne dayanan ikinci nesil modellerin gelişmesine neden olmuştur. Krizler de bu çerçeve içerisinde incelenme imkanı bulmuştur. Söz konusu krizlerin çoklu denge çerçevesinde ele alındığı bu çalışmada, finansal baskı endeksinin kriz dönemlerini açıklamada ne derecede etkin olduğu sorusunun yanıtı Türkiye’de gerçekleşen 1994 ve 2000-2001 krizleri bağlamında araştırılmaktadır. Bu amaçla Markov dönüşümlü bir model kullanılmış ve Gibbs örneklemesi yoluyla da model tahmini gerçekleştirilmiştir.

Suggested Citation

  • Nasip BOLATOĞLU, 2006. "1994 ve 2000-2001 krizlerinin çoklu denge açısından değerlendirilmesi," Iktisat Isletme ve Finans, Bilgesel Yayincilik, vol. 21(243), pages 31-42.
    • Handle: RePEc:iif:iifjrn:v:21:y:2006:i:243:p:31-42
    as

    Download full text from publisher

    To our knowledge, this item is not available for download. To find whether it is available, there are three options:
    1. Check below whether another version of this item is available online.
    2. Check on the provider's web page whether it is in fact available.
    3. Perform a search for a similarly titled item that would be available.

    More about this item

    Keywords

    para krizleri; çoklu denge; markov dönüşüm; gibbs örneklemesi.;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • C11 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General - - - Bayesian Analysis: General
    • C22 - Mathematical and Quantitative Methods - - Single Equation Models; Single Variables - - - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes
    • F31 - International Economics - - International Finance - - - Foreign Exchange
    • F36 - International Economics - - International Finance - - - Financial Aspects of Economic Integration

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:iif:iifjrn:v:21:y:2006:i:243:p:31-42. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Ali Bilge (email available below). General contact details of provider: http://iif.com.tr .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.