IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/scn/meirep/r93-0086.html
   My bibliography  Save this paper

Аналитические И Компьютерные Методы Исследования Динамики Курсов Ценных Бумаг

Author

Listed:
  • Поманский А.Б.

    (Институт проблем рынка РАН)

  • Трофимов Г.Ю.
  • Антонов М.В.
  • Голубовский В.В.
  • Брусиловский И.А.
  • Буклемишев О.В.
  • Гришина Е.И.
  • Теребилина А.Д.

Abstract

В отчете проведен статистический анализ российского рынка государственных долговых обязательств, в результате которого выявлены основные факторы, определяющие динамику их цен и доходности. К ним относятся: ситуация на альтернативных денежных рынках, объем предложения облигаций различных сроков погашения и структура спроса. Предложена модель взаимодействия на рынке ценных бумаг нескольких типов агентов, различающихся по степени информированности. На числовых примерах и аналитически показано, как высокая степень приятия риска неинформированными агентами может вызвать аномальное установление цены. В результате анализа показано, что в нормальных условиях нет экономических оснований вводить ограничения на торговлю информированных участников.

Suggested Citation

  • Поманский А.Б. & Трофимов Г.Ю. & Антонов М.В. & Голубовский В.В. & Брусиловский И.А. & Буклемишев О.В. & Гришина Е.И. & Теребилина А.Д., 1993. "Аналитические И Компьютерные Методы Исследования Динамики Курсов Ценных Бумаг," Научные отчеты Института проблем рынка РАН r93-0086, Институт проблем рынка РАН.
    • Handle: RePEc:scn:meirep:r93-0086
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://www.ipr-ras.ru/reports/r93-0086.htm
    File Function: Abstract
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:meirep:r93-0086. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Когаловский Михаил Рувимович (email available below). General contact details of provider: http://www.ipr-ras.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.