IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/pec/wpaper/2011-3.html
   My bibliography  Save this paper

Rövid távú előrejelző modell Magyarországra

Author

Listed:
  • András Balatoni

    () (Századvég Gazdaságkutató Zrt.)

  • Tamás Mellár

    () (Department of Economics and Regional Studies, University of Pécs)

Abstract

A tanulmány a szerzők által Magyarországa kifejlesztett makroökonometriai modellt mutatja be, ami rövid távú előrejelzési és gazdaságpolitikai elemzési céllal készült. Mivel a rövid távú fókusz miatt a keresleti hullámzások, vagyis az üzleti ciklusok állnak az összefüggésrendszer középpontjában, a modell endogén változói a trendszűrt adatok, vagyis a gap-ek. A trend és a ciklikus szétválasztása Hodrick-Prescott szűrıvel történik. A modell öt fő blokkból áll: kínálati, keresleti, munkapiaci, ár-árfolyam-kamat és államháztartási blokkból. A teljes modell viselkedését impulzusválasz függvények segítségével tesztelik a szerzők. A külső környezetben megfigyelhető bizonytalansági tényezők mellett a gazdaságpolitikai akciók (monetáris és fiskális sokkok) hatásai is számszerűsítésre kerülnek. Az egyes impulzusokra adott válaszreakciók megfelelnek az elméleten alapuló várakozásoknak, emellett azonban tükröznek bizonyos hazai jellegzetességeket is. A modell előrejelző képessége, összehasonlítva más (ARIMA, VAR) modellezési technikákkal, jónak mondható, különösen az éven túli időhorizontok esetén.

Suggested Citation

  • András Balatoni & Tamás Mellár, 2011. "Rövid távú előrejelző modell Magyarországra," Working Papers 2011/3, University of Pécs, Department of Economics and Regional Studies, revised Sep 2011.
  • Handle: RePEc:pec:wpaper:2011/3
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://krti-en.ktk.pte.hu/pec/pdf/201103.pdf
    File Function: Revised version, 2012
    Download Restriction: no

    More about this item

    Keywords

    üzleti ciklus; makroökonometriai modell; impulzusválasz függvények; előrejelzés; fiskális és monetáris transzmisszió;

    JEL classification:

    • C51 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric Modeling - - - Model Construction and Estimation
    • C52 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric Modeling - - - Model Evaluation, Validation, and Selection
    • E32 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Prices, Business Fluctuations, and Cycles - - - Business Fluctuations; Cycles
    • E37 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Prices, Business Fluctuations, and Cycles - - - Forecasting and Simulation: Models and Applications

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:pec:wpaper:2011/3. See general information about how to correct material in RePEc.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: (Tamás Sebestyén). General contact details of provider: http://edirc.repec.org/data/feptehu.html .

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis . RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.