IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/osf/socarx/qc38x_v1.html

Оценка Рисков При Операциях С Ценными Бумагами На Волатильных Рынках: Теоретические Подходы И Эмпирический Анализ

Author

Listed:
  • Isaev, Timur

Abstract

В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты оценки рисков при операциях с ценными бумагами в условиях высокой рыночной волатильности. Актуальность темы обусловлена нестабильностью глобальных финансовых рынков, вызванной последствиями пандемии COVID-19, изменениями в монетарной политике и ростом инфляционных ожиданий. Проанализированы основные подходы к количественной оценке рыночных рисков, включая методы Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk, GARCH моделирование и стресс-тестирование. Представлена практическая апробация указанных методов на основе данных российского и зарубежного фондовых рынков за 2020 год. Выявлены ограничения традиционных моделей в фазах острого рыночного стресса и подтверждена эффективность комбинированных подходов, способных адаптироваться к нестабильной макроэкономической среде. Полученные результаты имеют прикладное значение для повышения точности оценки рисков и оптимизации инвестиционных стратегий в условиях высокой неопределённости.

Suggested Citation

  • Isaev, Timur, 2021. "Оценка Рисков При Операциях С Ценными Бумагами На Волатильных Рынках: Теоретические Подходы И Эмпирический Анализ," SocArXiv qc38x_v1, Center for Open Science.
    • Handle: RePEc:osf:socarx:qc38x_v1
    DOI: 10.31219/osf.io/qc38x_v1
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://osf.io/download/6a0f7980670ea3b91c2c2685/
    Download Restriction: no
    File URL: https://libkey.io/10.31219/osf.io/qc38x_v1?utm_source=ideas
    LibKey link: if access is restricted and if your library uses this service, LibKey will redirect you to where you can use your library subscription to access this item
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:osf:socarx:qc38x_v1. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: OSF (email available below). General contact details of provider: https://arabixiv.org .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.