IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/hfgcy.html
   My bibliography  Save this paper

Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Author

Listed:
  • 子, 鬼谷

Abstract

Bài nghiên cứu kiểm tra hiệu ứng bất cân xứng của đòn bẩy tài chính trên thị trường tài chính cận biên của Việt Nam. Thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế lượng EGARCH và TARCH, bài nghiên cứu đã xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng bất cân xứng của tin tức đến mức độ rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, tin tức tiêu cực có tác động mạnh hơn so với tin tức tích cực đến sự biến động của giá tài sản trong tương lai. Ngoài ra, mô hình TARCH có sự phù hợp hơn so với mô hình EGARCH dựa trên sự kiểm tra chỉ tiêu tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC) và tiêu chuẩn thông tin Bayesian (BIC).

Suggested Citation

  • 子, 鬼谷, 2021. "Phân tích hiệu ứng bất cân xứng của tin tức trên thị trường chứng khoán Việt Nam," OSF Preprints hfgcy, Center for Open Science.
    • Handle: RePEc:osf:osfxxx:hfgcy
    DOI: 10.31219/osf.io/hfgcy
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://osf.io/download/619dd7c64cb3ac00de2b36f0/
    Download Restriction: no
    File URL: https://libkey.io/10.31219/osf.io/hfgcy?utm_source=ideas
    LibKey link: if access is restricted and if your library uses this service, LibKey will redirect you to where you can use your library subscription to access this item
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:osf:osfxxx:hfgcy. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: OSF (email available below). General contact details of provider: https://osf.io/preprints/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.