Markovian modeling of borrower behavior: a decision-making approach for microfinance[Modélisation markovienne du comportement emprunteur : une approche décisionnelle pour la microfinance]

Nous proposons dans cet article un modèle d'aide à la décision pour l'octroi de crédit en microfinance, fondé sur une chaîne de Markov. Nous considérons que le comportement de chaque emprunteur est caractérisé par une probabilité de réussite α de son projet, à partir de laquelle est défini un paramètre comportemental λ = 1+α 1-α . Ce paramètre permet de quantifier la stabilité dans le remboursement à travers deux indicateurs fondamentaux : le nombre moyen d'occurrences de remboursement successif et la fréquence de réintégration dans le cycle de crédit. Le modèle fournit une règle de décision simple et interprétable basée sur des seuils de λ, permettant de filtrer les demandes de prêt selon le profil de risque. Il permet ainsi de réduire les erreurs de sélection liées à une sous-évaluation ou à une surévaluation du risque emprunteur, tout en améliorant la rentabilité des institutions. Une analyse de sensibilité et une illustration numérique montrent la pertinence de l'outil proposé, qui constitue un pas vers une gestion plus rationnelle et personnalisée du crédit dans le secteur de la microfinance.