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Intelligence artificielle et marché du crédit : opportunités et acceptabilité

Author

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  • Christophe Hurlin

    (LEO - Laboratoire d'Économie d'Orleans [2022-...] - UO - Université d'Orléans - UT - Université de Tours - UCA - Université Clermont Auvergne)

  • Christophe Pérignon

    (HEC Paris - Ecole des Hautes Etudes Commerciales)

Abstract

Cet article propose une réflexion sur l'usage de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché du crédit. Nous analysons deux types de modèles utilisés pour évaluer la probabilité de défaut d'un emprunteur : (1) les modèles d'octroi, appliqués lors de l'analyse des demandes de prêts, et (2) les modèles internes servant au calcul des fonds propres réglementaires des banques. Ces deux applications sont d'importance majeure : l'octroi conditionne l'accès au crédit pour les ménages et les petites entreprises, tandis que les modèles internes influencent la capitalisation des banques et la stabilité du système financier. Nous montrons que, bien que l'IA soit désormais incontournable dans les modèles d'octroi, son adoption demeure très limitée dans les modèles réglementaires.Ce faible niveau d'adoption s'explique par un usage restreint des données alternatives, par des gains économiques limités en capital réglementaire, et par un manque d'interprétabilité des modèles.

Suggested Citation

  • Christophe Hurlin & Christophe Pérignon, 2025. "Intelligence artificielle et marché du crédit : opportunités et acceptabilité," Post-Print halshs-05431422, HAL.
    • Handle: RePEc:hal:journl:halshs-05431422
    DOI: 10.3917/ecofi.159.0105
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