IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/
MyIDEAS: Log in (now much improved!) to save this paper

Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA

Listed author(s):
  • Quentin Guibert

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1)

  • Marc Juillard

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1, EURIA)

  • Frédéric Planchet

    ()

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1)

  • Oberlain Nteukam Teuguia

    (EURIA)

Le dispositif prudentiel Solvabilité 2, qui entrera en vigueur début 2016, impose une vision instantanée très analytique des risques portés pour la détermination de l’exigence de capital minimal (« pilier 1 ») que doit détenir un assureur. Si ce parti-pris présente l'avantage de fournir un cadre normatif ainsi qu’une certaine exhaustivité de l'analyse, il conduit en pratique à concevoir des modèles mal adaptés à la projection pluriannuelle du bilan et de la solvabilité car trop peu robustes. Des analyses complémentaires (« pilier 2 »), qui visent à mesurer l’impact du plan stratégique et des actions du management sur la solvabilité de l’assureur sont également demandées. Elles s’inscrivent dans une approche plus globale permettant de fournir une information adéquate sur la déformation de la distribution d’éléments clé du bilan (valeur nette d’actif, exigence de capital, ratio de couverture, etc.) avec le temps pour le pilotage de l’organisme. L'enjeu est alors, sur la base d'une vision globale des risques (risques de tarification, de provisionnement, commercial, défaut des mécanismes de couverture et financier) de proposer des modèles prospectifs assez flexibles pour permettre ces projections ainsi qu’une analyse de l’impact des actions du management de l’entreprise. L'objectif du présent ouvrage est de décrire de telles approches (construction de modèles et justification d'hypothèses) et d'en proposer des illustrations réalistes. Son ambition est de fournir un ensemble d’outils de modélisation agrégés du bilan de l’assureur mieux à même de rendre compte des aspects dynamiques et permettant de fournir ainsi un outil de pilotage opérationnel de l’activité.

To our knowledge, this item is not available for download. To find whether it is available, there are three options:
1. Check below under "Related research" whether another version of this item is available online.
2. Check on the provider's web page whether it is in fact available.
3. Perform a search for a similarly titled item that would be available.

Paper provided by HAL in its series Post-Print with number hal-01169543.

as
in new window

Length:
Date of creation: 02 Oct 2014
Publication status: Published in Economica, pp.240, 2014, 2717867422.
Handle: RePEc:hal:journl:hal-01169543
Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01169543
Contact details of provider: Web page: https://hal.archives-ouvertes.fr/

No references listed on IDEAS
You can help add them by filling out this form.

This item is not listed on Wikipedia, on a reading list or among the top items on IDEAS.

When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:hal:journl:hal-01169543. See general information about how to correct material in RePEc.

For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: (CCSD)

If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

If references are entirely missing, you can add them using this form.

If the full references list an item that is present in RePEc, but the system did not link to it, you can help with this form.

If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

This information is provided to you by IDEAS at the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis using RePEc data.