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Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA

Author

Listed:
  • Quentin Guibert

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1)

  • Marc Juillard

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1, EURIA)

  • Frédéric Planchet

    () (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1)

  • Oberlain Nteukam Teuguia

    (EURIA)

Abstract

Le dispositif prudentiel Solvabilité 2, qui entrera en vigueur début 2016, impose une vision instantanée très analytique des risques portés pour la détermination de l’exigence de capital minimal (« pilier 1 ») que doit détenir un assureur. Si ce parti-pris présente l'avantage de fournir un cadre normatif ainsi qu’une certaine exhaustivité de l'analyse, il conduit en pratique à concevoir des modèles mal adaptés à la projection pluriannuelle du bilan et de la solvabilité car trop peu robustes. Des analyses complémentaires (« pilier 2 »), qui visent à mesurer l’impact du plan stratégique et des actions du management sur la solvabilité de l’assureur sont également demandées. Elles s’inscrivent dans une approche plus globale permettant de fournir une information adéquate sur la déformation de la distribution d’éléments clé du bilan (valeur nette d’actif, exigence de capital, ratio de couverture, etc.) avec le temps pour le pilotage de l’organisme. L'enjeu est alors, sur la base d'une vision globale des risques (risques de tarification, de provisionnement, commercial, défaut des mécanismes de couverture et financier) de proposer des modèles prospectifs assez flexibles pour permettre ces projections ainsi qu’une analyse de l’impact des actions du management de l’entreprise. L'objectif du présent ouvrage est de décrire de telles approches (construction de modèles et justification d'hypothèses) et d'en proposer des illustrations réalistes. Son ambition est de fournir un ensemble d’outils de modélisation agrégés du bilan de l’assureur mieux à même de rendre compte des aspects dynamiques et permettant de fournir ainsi un outil de pilotage opérationnel de l’activité.

Suggested Citation

  • Quentin Guibert & Marc Juillard & Frédéric Planchet & Oberlain Nteukam Teuguia, 2014. "Solvabilité prospective en assurance: Méthodes quantitatives pour l'ORSA," Post-Print hal-01169543, HAL.
  • Handle: RePEc:hal:journl:hal-01169543 Note: View the original document on HAL open archive server: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01169543
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    1. Frédéric Planchet & Quentin Guibert & Marc Juillard, 2010. "Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes," Post-Print hal-00530864, HAL.
    2. Peter Liebwein, 2006. "Risk Models for Capital Adequacy: Applications in the Context of Solvency II and Beyond," The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Palgrave Macmillan;The Geneva Association, vol. 31(3), pages 528-550, July.
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    Citations

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    Cited by:

    1. F. Borel-Mathurin & P.-E. Darpeix & Q. Guibert & S. Loisel, 2015. "Main determinants of profit sharing policy in the French life insurance industry," Débats économiques et financiers 17, Banque de France.
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