IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/eaf/wpaper/42006bg.html
   My bibliography  Save this paper

Конструиране На Индикатори За Българската Икономика С Обобщени Динамични Факторни Модели

Author

Listed:
  • Iglika Vasileva

    (Agency for Economic Analysis and Forecasting)

Abstract

Според теорията на бизнес циклите динамиката на макроикономическите променливи се дължи, поне в известна степен, на наличието на общи ненаблюдаеми шокове върху цялата икономика. Факторните модели позволяват да се извлече и синтезира информация от голям брой показатели, като по този начин поведението на голям брой променливи се апроксимира с един или повече фактора. В настоящата разработка динамичният факторен анализ е приложен към два типа задачи: (а) за получаването на прогнози и предварителни оценки (flash estimates) на номиналния брутен вътрешен продукт (БВП) на България по тримесечия и (б) за обобщаване на информацията от различни месечни показатели в единствен месечен индикатор за текущите тенденции в икономиката. По отношение на модела за прогнозиране на номиналния БВП сравнение с отчетените данни показва сравнително добра прогностична способност на конструирания модел. Като индикатор за адекватността на показателя за текущите тенденции в икономиката от своя страна може да се счита сходността на неговата динамика с тази на реалния БВП по тримесечия. Получените резултати не са проверени формално.

Suggested Citation

  • Iglika Vasileva, 2006. "Конструиране На Индикатори За Българската Икономика С Обобщени Динамични Факторни Модели," Working paper series 42006bg, Agency for Economic Analysis and Forecasting.
    • Handle: RePEc:eaf:wpaper:42006bg
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://www.aeaf.minfin.bg/bg/izdaniq/dfa_iglika.pdf
    File Function: Main text
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    обобщени динамични факторни модели; индикатор за икономическата активност;

    JEL classification:

    • C13 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General - - - Estimation: General
    • C33 - Mathematical and Quantitative Methods - - Multiple or Simultaneous Equation Models; Multiple Variables - - - Models with Panel Data; Spatio-temporal Models
    • C43 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric and Statistical Methods: Special Topics - - - Index Numbers and Aggregation

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:eaf:wpaper:42006bg. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Kiril Vassilev (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/aeagvbg.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.