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Identificação e Estimação de Auto-regressões Vetoriais com Causalidade Contemporânea Simultânea: análise e aplicação à relação de casualidade entre moeda e renda na economia brasileira

Author

Listed:
  • Alexandre Rands

    (Datamétrica Consultoria, Pesquisa e Telemarketing)

  • Roberto F. Guimarães Filho

Abstract

Conclusões teóricas sobre a causalidade da renda são revistas e uma pesquisa de métodos empéricos é apresentada. Um novo método de identificação para testes, baseado em auto-regressões vetoriais, que fundamenta a insuficiência de testes anteriores, é desenvolvido e aplicado aos dados brasileiros trimestrais de 1973 a 1992. uma conclusão importante é que os choques monetários no Brasil têm efeitos positivos e permanentes no PIB.

Suggested Citation

  • Alexandre Rands & Roberto F. Guimarães Filho, 1996. "Identificação e Estimação de Auto-regressões Vetoriais com Causalidade Contemporânea Simultânea: análise e aplicação à relação de casualidade entre moeda e renda na economia brasileira," Working Papers 18, Datamétrica Consultoria Econômica, revised 1996.
    • Handle: RePEc:dtm:wpaper:18
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