Modelos de Nowcasting para el pronóstico de la actividad económica mensual argentina

El Producto Bruto Interno (PBI) es la mejor medida para cuantificar la riqueza flujo de una nación. En Argentina, este dato se publica con un rezago de 70 a 80 días tras el cierre del trimestre. Como anticipo, el INDEC difunde el EMAE, el cual converge al PBI pero demora entre 50 a 60 días después del mes de referencia. En un contexto de alta inestabilidad e incertidumbre, este retardo limita su utilidad como insumo para la toma de decisiones. El objetivo de este trabajo es anticipar, con 30 días de antelación a lo publicado por el INDEC, la variación interanual del EMAE y del EMAE sin Agropecuario. Para ello se aplicaron técnicas de Nowcasting (modelos econométricos y de machine learning) con 44 variables predictoras de la economía argentina. Se probaron seis métodos: un modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ARDL), tres de machine learning (Lasso, Ridge y Elastic Net) y dos de selección de parámetros (General-to-Specific, GETS, y Global Search Regression, GSR). Lasso arrojó el menor error en dos de tres métricas y lideró en ambas variables objetivo. El GETS mostró buen desempeño, mientras que Ridge se destacó en el EMAE no Agropecuario y el ARDL en EMAE.