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Volatilitäten

In: Quantitative Finance

Author

Listed:
  • Gerhard Larcher

    (Universität Linz, Institut für Finanzmathematik)

Abstract

Zusammenfassung Schon seit längerem haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass wir uns mit dem Begriff der Volatilität und dem Volatilitäts-Parameter in den Bewertungsformeln für Derivate ausführlich beschäftigen werden müssen. Diese Diskussion beginnen wir nun also. Aber wir weisen – wie schon so oft – gleich hier wieder einmal auf Folgendes hin: Eine eingehende und tiefgreifende Analyse des Begriffs der Volatilität bedarf einer intensiven Beschäftigung und weiterführender mathematischer Techniken. In Band I unserer Abhandlung werden wir uns daher wieder auf die notwendigen Konzepte und Eigenschaften beschränken müssen. Das Ziel hier wird sein: Den Begriff der Volatilität und die damit verbundenen wesentlichsten Techniken so weit zu begreifen, dass wir das Rüstzeug haben um grundlegende Anwendungen in exakter Weise und mit gut argumentierbaren Methoden durchführen zu können (freilich immer imWissen darum, dass tiefergehende „more advanced“ Methoden und Modelle möglicher Weise noch tiefere Einsichten in die jeweilige Anwendung geben könnten).4

Suggested Citation

  • Gerhard Larcher, 2020. "Volatilitäten," Springer Books, in: Quantitative Finance, chapter 5, pages 573-699, Springer.
    • Handle: RePEc:spr:sprchp:978-3-658-29158-7_5
    DOI: 10.1007/978-3-658-29158-7_5
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