IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/b/ipn/libros/013.html
   My bibliography  Save this book

Ingeniería financiera, bonos, acciones y derivados

Editor

Listed:
  • Venegas-Martínez, Francisco
    (Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional)

  • Gamboa-Ortíz, Gerardo J.
    (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)

  • Pérez-Lechuga, Gilberto
    (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)

Abstract

Los mercados de subyacentes (acciones, bonos, divisas, etc.) y sus productos derivados (futuros, opciones, warrants, swaps, notas estructuradas, etc.) han mostrado un crecimiento importante impulsado por al acelerado desarrollo de las tecnologías de información, lo cual, a su vez, ha facilitado su operación y diversificación. De esta manera, las bolsas en las que se negocian y cotizan subyacentes y sus productos derivados proporcionan mayores alternativas de inversión y de cobertura con más y mejor información. En la actualidad los intermediarios ¯nancieros requieren de información oportuna de precios de subyacentes y derivados, así como de la estimación de curvas asociadas a instrumentos de deuda para su operación diaria. Asimismo, estos intermediarios necesitan información contable sobre los niveles de riesgo de sus posiciones de administrar posibles contingencias financieras. También es importante destacar que las metodologías y modelos existentes en la literatura son muy diversos en cuanto a sus supuestos e insumos y, en consecuencia, no existe un estándar que permita unificar los criterios de evaluación.

Suggested Citation

  • Venegas-Martínez, Francisco & Gamboa-Ortíz, Gerardo J. & Pérez-Lechuga, Gilberto (ed.), 2014. "Ingeniería financiera, bonos, acciones y derivados," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, edition 1, volume 1, number 013.
  • Handle: RePEc:ipn:libros:013
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://yuss.me/revistas/Libros/book2014aFVMn013.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:ipn:libros:013. See general information about how to correct material in RePEc.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: . General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/eeipnmx.html .

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Juan Marroquín-Arreola The email address of this maintainer does not seem to be valid anymore. Please ask Juan Marroquín-Arreola to update the entry or send us the correct address (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/eeipnmx.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis . RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.