IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/wut/journl/v3-4y2004p67-82.html
   My bibliography  Save this article

Estimating the fractal dimension of time series of currence values using area division method

Author

Listed:
  • Grzegorz Przekota
  • Daniel Przekota

Abstract

W pracy zaproponowano alternatywny sposób liczenia ułamkowego (fraktalnego) wymiaru szeregów czasowych. Określa on, jak silnie szereg czasowy wypełnia swoją przestrzeń i służy między innymi do charakteryzowania szeregów danych giełdowych ze względu na stopień postrzępienia. Wymiar fraktalny obliczano dla wybranych szeregów czasowych kursów walut o dwóch długościach: 1000 i 100 danych. Przedstawiona metoda nadaje się zarówno do analizy szeregów długich, jak i krótkich. Otrzymane wyniki łatwo można interpretować oraz odnieść je do prezentacji graficznej szeregu, co jest ważne w praktycznych zastosowaniach.

Suggested Citation

  • Grzegorz Przekota & Daniel Przekota, 2004. "Estimating the fractal dimension of time series of currence values using area division method," Operations Research and Decisions, Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Management, vol. 14(3-4), pages 67-82.
    • Handle: RePEc:wut:journl:v:3-4:y:2004:p:67-82
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://ord.pwr.edu.pl/assets/papers_archive/20%20-%20published.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:wut:journl:v:3-4:y:2004:p:67-82. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Adam Kasperski (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/iopwrpl.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.