IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/sgh/annals/i21y2010p55-71.html
   My bibliography  Save this article

Badanie odporności składki kwantylowej w modelu ryzyka łącznego ze względu na zaburzenia rozkładu liczby szkód

Author

Listed:
  • Agata Boratyńska

    (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

  • Anna Dąbrowska

    (AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie)

Abstract

Rozważamy model ryzyka łącznego i definiujemy składkę jako liczbę H taką, że prawdopodobieństwo jej przekroczenia przez łączną wartość szkód (roszczeń) jest nie większe niż ustalona liczba ". Przy wyznaczaniu tej składki wykorzystujemy różne metody aproksymacji rozkładu łącznej wartości szkód (aproksymacja rozkładem normalnym, rozkładem gamma, aproksymacja NP2, aproksymacja odwróconym rozkładem Gaussa). Celem pracy jest zbadanie w jakim stopniu składka kwantylowa jest wrażliwa na zaburzenia rozkładu liczby szkód. Miernikiem odporności jest wahanie się prawdopodobieństwa przekroczenia składki przez łączną wartość szkód.

Suggested Citation

  • Agata Boratyńska & Anna Dąbrowska, 2010. "Badanie odporności składki kwantylowej w modelu ryzyka łącznego ze względu na zaburzenia rozkładu liczby szkód," Collegium of Economic Analysis Annals, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, issue 21, pages 55-71.
    • Handle: RePEc:sgh:annals:i:21:y:2010:p:55-71
    as

    Download full text from publisher

    To our knowledge, this item is not available for download. To find whether it is available, there are three options:
    1. Check below whether another version of this item is available online.
    2. Check on the provider's web page whether it is in fact available.
    3. Perform a search for a similarly titled item that would be available.

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:sgh:annals:i:21:y:2010:p:55-71. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Michał Bernardelli (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/sgwawpl.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.