IDEAS home Printed from
   My bibliography  Save this article

Сигнальный Подход К Моделированию Кризиса Платежного Баланса


  • О. Черняк

    (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка)

  • Б. Якимчук


В работе было рассмотрено и выполнено обобщение теоретических моделей кризиса платежного баланса, исследовано наиболее эффективные способы моделирования кризиса в Украине. Для математической формализации кризиса платёжного баланса был проведен сравнительный анализ эффективности различных форм расчета индекса валютного давления. При использовании сигнального подхода был определен набор индикаторов, которые сигнализируют о росте вероятности кризиса платёжного баланса. С помощью функции минимизации были подобраны пороговые значения для показателей, при пересечении которых посылается сигнал о росте вероятности возникновения кризиса платёжного баланса.

Suggested Citation

  • О. Черняк & Б. Якимчук, 2016. "Сигнальный Подход К Моделированию Кризиса Платежного Баланса," Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Экономика., Socionet;Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, vol. 12(189), pages 6-13.
  • Handle: RePEc:scn:pnoeeq:189a1

    Download full text from publisher

    File URL:
    Download Restriction: no


    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:pnoeeq:189a1. See general information about how to correct material in RePEc.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: (Ганна Харламова). General contact details of provider: .

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service hosted by the Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis . RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.