Разработка кредитной политики банка для рынков, подлежащих кредитному рационированию. Development of a credit policy for markets subject to credit rationing

Наличие эффективной кредитной политики – необходимое условие для успешного существования банка. В статье рассматриваются методы создания кредитной политики, которая учитывает наличие асимметрии информации и эффекта “обратной селекции” на рынке кредитования. В ходе работы были получены несколько зависимостей между ставкой процента, “проходным” скоринг-баллом, общим доходом банка, средней доходностью кредитного продукта и объёмом капитала, который необходимо аллокировать под новый кредитный продукт. Имея в своём распоряжении эти зависимости, кредитный департамент банка может установить оптимальные значения ставки процента, скоринг-балла и объёма капитала, а также применить кредитное рационирование при необходимости. Effective credit policy is an essential condition for bank’s successful operation. In this article methods of developing a credit policy that accounts for information asymmetry and “reverse selection” effect in the credit market are considered. In the course of research, relationships between interest rates, “pass” credit score, total bank’s income, average profitability of a credit product and the amount of capital required to be allocated to a new product, were revealed. Noting these relationships, bank’s credit department is able to set optimal interest rates, credit score and capital, as well as to apply credit rationing, if necessary.