Свойство Синтезирования Критерия Вальда-Сэвиджа И Его Экономическое Приложение

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Москва; E-mail: llabsker@mail.ru Автор благодарит члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора Г.Б. Клейнера за предоставленную возможность выступить с докладом на его научном семинаре в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, за обсуждение полученных результатов и конструктивные замечания, способствующие углублению анализа рассмотренной в статье проблемы. Аннотация. В игре с природой в качестве принципа оптимальности определяется синтетический критерий Вальда-Сэвиджа, дающий возможность оценивать оптимальность стратегий с синтетической (совместной) точки зрения выигрышей и рисков. Дается определение синтезированной стратегии, т.е. стратегии, оптимальной по критерию Вальда-Сэвиджа и не оптимальной ни по критерию Вальда, ни по критерию Сэвиджа. Вводится в рассмотрение свойство синтезирования, заключающееся в существовании синтезированной стратегии. Научная новизна работы состоит в решении сформулированной проблемы синтезирования, состоящем в нахождении необходимых и достаточных условий отсутствия у критерия Вальда-Сэвиджа свойства синтезирования. Достаточные условия имеют и практическое значение при анализе задач по принятию оптимальных экономических решений, поскольку выполнение этих условий означает, что применять критерий Вальда-Сэвиджа для отыскания синтезированных стратегий не имеет смысла. Проверка достаточных условий не требует обращения к собственно критерию Вальда-Сэвиджа, а основывается лишь на составляющих критериях. Однако применение критерия Вальда-Сэвиджа в случае отсутствия у него свойства синтезирования не является абсолютно бесполезным, поскольку выявляет зависимость применения критериев Вальда и Сэвиджа от определяемого выигрыш-показателя. Применение полученных результатов иллюстрируется на решении задачи экономического содержания об оптимальном выборе технологического способа производства продукции.