IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/cememm/42-4-7.html
   My bibliography  Save this article

Ретроспективный Анализ Структурных Сдвигов На Основе Эконометрических Зависимостей

Author

Listed:
  • Бродский Б.Е.

Abstract

Предложен новый метод обнаружения структурных сдвигов (разладки) в регрессионных и коинтеграционных эконометрических зависимостях с детерминированными и стохастическим регрессорами. В отличие от других методов обнаружения структурных сдвигов в регрессионных моделях предложенный метод не использует МНК-оценки регрессионных параметров и поэтому является более робастным в отношении возможных ошибок в спецификации модели. Установлены априорные теоретико-информационные нижние границы для вероятности ошибки оценивания параметра структурного сдвига, а также асимптотическая оптимальность предложенных методов обнаружения структурных сдвигов. Проведено имитационное моделирование свойств методов, а также их прикладной анализ для следующих эконометрических моделей: моделирование инфляции в России 1994-2004 гг. в зависимости от монетарных (денежная масса, обменный курс), немонетарных (инфляционные ожидания, тарифы естественных монополий) и сезонных факторов; моделирование экспорта товаров и услуг в России 1994-2004 гг. в зависимости от экспортных цен на нефть.

Suggested Citation

  • Бродский Б.Е., 2006. "Ретроспективный Анализ Структурных Сдвигов На Основе Эконометрических Зависимостей," Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ), vol. 42(4), октябрь.
    • Handle: RePEc:scn:cememm:42-4-7
    Note: Москва
    as

    Download full text from publisher

    To our knowledge, this item is not available for download. To find whether it is available, there are three options:
    1. Check below whether another version of this item is available online.
    2. Check on the provider's web page whether it is in fact available.
    3. Perform a search for a similarly titled item that would be available.

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:cememm:42-4-7. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Sergei Parinov (email available below). General contact details of provider: http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.