Структура Оптимального Управления В Двупараметрической Одномерной Стохастической Модели Инвестирования (Случай Экспоненциального Распределения)

Рассмотренная в работе модель - один из редких случаев, когда удается получить детальное описание оптимального синтеза управления. Ранее был изучен вариант модели, когда требуемый объем инвестирования, описываемый как случайная величина, имел равномерное распределение; в данной работе это распределение задано как экспоненциальное. В итоге получено пять различных типов оптимальной стратегии; показано, что возможное число неподвижных точек возрастает до двух (ранее было не более одной).