Метод Структурно-Функционального Анализа Банковской Системы Как Инструмент Восстановления Ее Финансовой Устойчивости

В статье разработаны подходы к формированию однородных структурно-функциональных групп банков, критерии группирования банков, формализованы правила их идентификации на основе финансовых характеристик, исследованы тенденции и динамика развития банковской системы на основе анализа структурно-функциональных групп. Предложенные методы позволяют обеспечить раннюю диагностику угроз потери финансовой стабильности банков, совершенствовать систему оценочных показателей контроля деятельности банков. Оценка банковских рисков должна проводиться в направлении от общих, системных тенденций к частным, присущим отдельным банкам или группам банков. При этом повышаются требования к оценке текущего состояния банковской системы, проведению систематического структурного анализа, диагностики финансовой устойчивости отдельных групп банков. Представлены результаты анализа финансового состояния банков с помощью нейронной сетевой модели кластеризации самоорганизующейся карты Кохонена. Обоснованы преимущества группирования банков в зависимости от структурно-функциональных характеристик. С целью проведения адекватного анализа необходимо использование инструментария, адаптированного к структуре и профилю рисков конкретных этапов развития системы и отдельных структурно-функциональных групп банков. Предложено использование дифференцированного подхода к отдельным структурно-функциональным группам банков и динамическое моделирование финансового состояния банков с использованием самоорганизующихся карт Кохонена. Значения финансовых показателей каждого банка получают новую качественную оценку в зависимости от его места в динамической системе показателей банковской системы.