IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/031478/14375462.html
   My bibliography  Save this article

Метод Предсказания Динамики Финансовых Временных Рядов В Инвестировании

Author

Listed:
  • Краснов М. А.

    (Волгоградский государственный университет)

Abstract

В статье рассмотрен интегрированный метод предсказания динамики финансовых временных рядов. Особое внимание уделено построению оптимальной инвестиционной стратегии. При этом значительная доля анализа падает на исследование временного ряда. Обосновано применение вейвлет-анализа в исследовании временного ряда, показаны его преимущества перед классическими методами, в частности преобразованием Фурье, на стадии предварительной обработки данных. Вейвлет-анализ позволяет оптимизировать количество обрабатываемых данных без потери наиболее существенной информации. Предложено дальнейшее использование полученных данных в качестве обучающей выборки при проектировании нейронной сети. Инвестор, построив нейросетевую модель, основанную на статистических данных предыдущих временных отрезков, может использовать ее для выбора, а также комбинации полученных стратегий вложения средств.

Suggested Citation

  • Краснов М. А., 2009. "Метод Предсказания Динамики Финансовых Временных Рядов В Инвестировании," Terra Economicus, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет», vol. 7(1-2), pages 93-98.
    • Handle: RePEc:scn:031478:14375462
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metod-predskazaniya-dinamiki-finansovyh-vremennyh-ryadov-v-investirovanii
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:031478:14375462. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.