Новые Международные Подходы К Определению Показателя Текущей Ликвидности Как Инструменту Оценки Риска Ликвидности

Последний международный финансовый кризис, охвативший многие сферы деятельности банков, в том числе валютную, банковскую, фондовый рынок и другие, показал их неготовность противостоять системным изменениям в экономике, а также отсутствие механизмов для предотвращения (снижения) их негативного влияния на деятельность данных финансовых институтов. Для повышения эффективности деятельности банков в международной практике вносятся предложения по разработке новых подходов к регулированию их деятельности. В статье рассматривается новый подход к определению показателя текущей ликвидности, предложенный к реализации Базельским Комитетом по банковскому надзору с учетом влияния последнего финансового кризиса на деятельность банков. Данный показатель рассматривается как один из инструментов оценки банками риска ликвидности. Новый подход к определению показателя текущей ликвидности предполагает, что запас ликвидных активов у банка должен быть как минимум равным чистому оттоку денежных средств. Реализация в российском банковском регулировании новых подходов по определению показателя текущей ликвидности может рассматриваться как эффективный механизм управления риском ликвидности банков