Система Управленияфондовыми Рисками В Банках

В последнее время под влиянием процессов глобализации, ускоряющейся интеграции, дерегулирования международных финансовых рынков, быстрого развития коммуникационных и информационных технологий, секьюритизации, обострения конкуренции, ужесточения кризисных явлений в банковском секторе, особенно для банков – участников организованного рынка ценных бумаг, возникает необходимость формирования самостоятельной системы управления фондовыми рисками. Исследованию этих вопросов и посвящена данная статья. В статье предложено авторское определение системы управления фондовыми рисками в коммерческом банке как совокупность фундаментального блока (субъектов, объектов, политики, принципов), организационного блока (выявление риска, оценка, мониторинг, прогнозирование, контроль, кадры и организационная структура), регулирующего блока (государственное регулирование, документы ФСФР России, Центрального банка Российской Федерации и внутренние документы, разработанные банком). Использование такого подхода к системе управления фондовыми рисками обеспечивает принятие оптимальных управленческих решений по минимизации величины принимаемого банком фондового риска и учитывает влияние составных элементов других систем. Материалы работы могут быть использованы российскими кредитными организациями при формировании стратегии и непосредственно в процессе управления рыночными и фондовыми рисками, Банком России при осуществлении надзорной деятельности за банковским сектором, а также корпоративными аналитическими и рейтинговыми компаниями при присвоении рейтинга кредитным организациям. Использование элементов предложенной системы управления фондовыми рисками особенно важно для аналитической работы коммерческого банка со сложными финансовыми инструментами.