IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/031255/14341500.html
   My bibliography  Save this article

Скользящий Β-Коэффициент Как Инструмент Оптимизацииторговых Стратегий На Примере Валютного Рынка

Author

Listed:
  • Концевая Наталья Валерьевна

    (Финансовый университет, Москва, Россия)

Abstract

Актуальность. Российская экономика активно интегрируется в мировую, что предполагает как использование математического инструментария, применяемого международными организациями в финансовой практике, так и разработку собственных оригинальных экономико-математических моделей, учитывающих специфику работы на финансовых рынках. Целью работы явилась разработка инструментария, способного повысить качество торговых решений на валютном рынке. Методы. Исследования проводились на исторических данных (дневных котировках) основных показателей валютного рынка за более чем 30-летнюю историю наблюдений. Использовались методы скользящего усреднения и расчета скользящего коэффициента регрессии между фактическими и усреднёнными значениями. Предложена комбинация этих двух методов в качестве оптимизации торговых стратегий. Результаты. В результате проведённых исследований обозначен диапазон наиболее эффективного окна усреднения, предложено определение «короткой» памяти рынка. Достигнуто повышение качества торговых решений за счёт уменьшения числа дней в открытых позициях. Проведена аналогия с CAPM-моделью, в смысле учёта изменений β-коэффициента как характеристики риска торгового решения. Перспективы. В дальнейшем предложенный подход может быть использован на мелких тайм-фреймах с целью повышения эффективности внутридневной торговли, которая представляет гораздо больший интерес для участников валютного рынка.

Suggested Citation

  • Концевая Наталья Валерьевна, 2013. "Скользящий Β-Коэффициент Как Инструмент Оптимизацииторговых Стратегий На Примере Валютного Рынка," Вестник Финансового университета, CyberLeninka;Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), issue 1, pages 72-81.
    • Handle: RePEc:scn:031255:14341500
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/skolzyaschiy-koeffitsient-kak-instrument-optimizatsiitorgovyh-strategiy-na-primere-valyutnogo-rynka
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:031255:14341500. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.