IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/031255/13954368.html
   My bibliography  Save this article

Сравнительный анализ моделей оценки риска в рамках методики VaR

Author

Listed:
  • Шандра Марина Игоревна

    (ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)

Abstract

В данной работе в качестве меры риска предлагается использовать максимальную величину изменения стоимости актива (потерь) на заданном промежутке времени. Оценка риска была получена с использованием выборочных значений числовых характеристик логарифмической доходности актива за период исследования (2009-2011 гг.), модели экономического броуновского движения и модели рандомизированной коллокации. Сравнение моделей проводилось по критериям «средний неиспользованный риск» и «средний непокрытый риск».

Suggested Citation

  • Шандра Марина Игоревна, 2011. "Сравнительный анализ моделей оценки риска в рамках методики VaR," Вестник Финансового университета, CyberLeninka;Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), issue 1, pages 47-50.
    • Handle: RePEc:scn:031255:13954368
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-modeley-otsenki-riska-v-ramkah-metodiki-var
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:031255:13954368. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.