IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/031255/13952221.html
   My bibliography  Save this article

Многофакторный Анализ Российского Рынка Ценных Бумаг

Author

Listed:
  • Исаакян Ованес Арутюнович

    (ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации»)

Abstract

В работе представлены результаты многофакторного анализа российского рынка ценных бумаг, цель которого заключалась в выявлении взаимосвязи между индексом РТС и основными макроэкономическими показателями России, а также с индикаторами мировой финансовой системы. На основании полученных результатов корреляционного анализа (за период 20052009 гг.) подтверждены выдвинутые гипотезы о том, что между российским рынком акций и исследуемыми экономическими индикаторами существуют устойчивые зависимости. Для макроэкономических показателей также были определены характерные временные лаги, для которых зависимости максимальны.

Suggested Citation

  • Исаакян Ованес Арутюнович, 2010. "Многофакторный Анализ Российского Рынка Ценных Бумаг," Вестник Финансового университета, CyberLeninka;Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), issue 4, pages 53-62.
    • Handle: RePEc:scn:031255:13952221
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mnogofaktornyy-analiz-rossiyskogo-rynka-tsennyh-bumag
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:031255:13952221. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.