IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/025886/15740214.html
   My bibliography  Save this article

Оценка И Хеджирование Опционов При Наличии Трансакционных Издержек: Подход Суперхеджирования

Author

Listed:
  • Дубовик А. А.

    (ГУ ВШЭ)

Abstract

Одним из известных подходов к оценке и хеджированию европейских опционов при наличии трансакционных издержек является подход так называемого суперхеджирования. В настоящей работе предложен новый алгоритм реализации этого подхода, допускающий обобщение на случай американских опционов. Данный алгоритм обладает рядом преимуществ по сравнению с известными и для случая европейских опционов. Приведены примеры использования данного алгоритма для построения интервала безарбитражных цен для европейских и американских опционов, а также приведены расчеты эффективности хеджирования европейских опционов при наличии трансакционных издержек.

Suggested Citation

  • Дубовик А. А., 2004. "Оценка И Хеджирование Опционов При Наличии Трансакционных Издержек: Подход Суперхеджирования," Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», vol. 8(4), pages 491-519.
    • Handle: RePEc:scn:025886:15740214
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-hedzhirovanie-optsionov-pri-nalichii-transaktsionnyh-izderzhek-podhod-superhedzhirovaniya
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:025886:15740214. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.