IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/022092/17025600.html
   My bibliography  Save this article

Модифицированная Многошаговая Модель Биржевой Игры Со Счетным Множеством Состояний

Author

Listed:
  • ПЬЯНЫХ АРТЕМ И

    (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

Abstract

Рассматривается упрощенная модель финансового рынка, на котором два игрока ведут торговлю однотипными акциями в течение некоторой последовательности шагов. Первый игрок (инсайдер) информирован о настоящей ликвидной цене акции, которая может принимать любое значение из $\mathbb{Z}_{+}$. В то же время второй игрок знает только вероятностное распределение $\bar p$ цены акции и что первый игрок – инсайдер. На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки. Игрок, предложивший бо́льшую ставку, покупает у другого акцию по цене, равной выпуклой комбинации предложенных ставок с некоторым коэффициентом $\beta$. После каждого хода сделанные ставки становятся известны обоим игрокам. В работе получено решение повторяющейся антагонистической игры неограниченной продолжительности для распределений $\bar p$ с конечной дисперсией.

Suggested Citation

  • Пьяных Артем И, 2016. "Модифицированная Многошаговая Модель Биржевой Игры Со Счетным Множеством Состояний," Управление большими системами: сборник трудов, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, issue 64, pages 6-26.
    • Handle: RePEc:scn:022092:17025600
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/modifitsirovannaya-mnogoshagovaya-model-birzhevoy-igry-so-schetnym-mnozhestvom-sostoyaniy
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:022092:17025600. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.