IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/022092/15702225.html
   My bibliography  Save this article

Теоретико-Игровая Динамическая Модель Инсайдерских Торгов С Ненулевым Спрэдом

Author

Listed:
  • Сандомирская Марина Сергеевна

    (Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН)

Abstract

Исследована модель многошаговых инсайдерских торгов рисковыми активами одного типа между двумя маркет-мейкерами на фондовом рынке. Один из игроков (инсайдер) обладает приватной информацией об ликвидной цене актива. На каждом шаге торгов игроки назначают цены покупки и продажи одной акции с фиксированным ненулевым спрэдом. На основе действий ин сайдера неинформированный игрок пересчитывает условное математическое ожидание ликвидной цены. Для торгов бесконечной продолжительности построены верхняя и нижняя границы гарантированного выигрыша инсайдера и стратегии обоих игроков, обеспечивающие эти границы. Вычислены потери инсайдера при раскрытии его приватной информации.

Suggested Citation

  • Сандомирская Марина Сергеевна, 2014. "Теоретико-Игровая Динамическая Модель Инсайдерских Торгов С Ненулевым Спрэдом," Управление большими системами: сборник трудов, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, issue 49, pages 207-234.
    • Handle: RePEc:scn:022092:15702225
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-igrovaya-dinamicheskaya-model-insayderskih-torgov-s-nenulevym-spredom
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:022092:15702225. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.