IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/009910/14193247.html
   My bibliography  Save this article

Влияние Временной Структуры Портфеля На Показатели Минимального Объема Экономического Капитала Коммерческих Банков И Вероятности Дефолта Заемщиков

Author

Listed:
  • Помазанов Михаил Вячеславович

    (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики)

  • Глушкова Александра Александровна

    (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики)

Abstract

Статья посвящена проблемам определения адекватной величины экономического капитала, необходимого для создания резервов в банковском секторе. Рассмотрены основные модели (Васичека) и подходы, которые легли в основу предложенной в Базеле 2 формулы штрафа на капитал за превышение портфельных сроков до погашения одногодичного временного горизонта. В статье авторы критически рассмотрели проблему недооценки кредитного риска для заемщиков с высокими рейтингами.

Suggested Citation

  • Помазанов Михаил Вячеславович & Глушкова Александра Александровна, 2013. "Влияние Временной Структуры Портфеля На Показатели Минимального Объема Экономического Капитала Коммерческих Банков И Вероятности Дефолта Заемщиков," Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and management Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, CyberLeninka;Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет», vol. 7(1), pages 6-12.
    • Handle: RePEc:scn:009910:14193247
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vremennoy-struktury-portfelya-na-pokazateli-minimalnogo-obema-ekonomicheskogo-kapitala-kommercheskih-bankov-i-veroyatnosti
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:009910:14193247. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.